tersebut. Setelah data tidak ada multikolinearitas antar variabel independen maka dilanjutkan dengan Uji Heteroskedastisitas.
4.2.1. Uji Heteroskedastisitas
Dalam penelitian ini, untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas digunakan Scatter plot dan uji Glejser, dimana hasilnya adalah sebagai berikut
3 2
1 -1
-2 -3
-4 3
2 1
-1 -2
-3
Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas
Dari Gambar terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas serta menyebar baik di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu
Y. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedasitas pada model regresi sehingga regresi Layak dipakai
Rina Walmiaty Mardi : Pengaruh Struktur Aktiva, Profitabilitas Dan Kebijakan Dividen Terhadap Struktur..., 2008 USU e-Repository © 2008
. Coefficients
a
1.678 .777
2.160 .034
.435 .173
.270 2.523
.074 -.031
.077 -.044
-.402 .689
-.141 .103
-.151 -1.371
.174 Constant
LNSaktiva LNProfitabilas
LNKdeviden Model
1 B
Std. Error Unstandardized
Coefficients Beta
Standardized Coefficients
t Sig.
Dependent Variable: absut a.
.Sumber: Hasil Penelitian data diolah
Dari hasil uji Glejser dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas pada variabel variabel penelitian. Berdasarkan hasil regresi dapat
dilihat bahwa semua nilai probabilitas tidak signifikan lebih besar 0,05.
4.2.3. Uji Autokorelasi
Untuk mengetahui apakah data yang kita miliki terjadi autokorelasi atau tidak, kita menggunakan uji Lagrange-Multiplier LM test. Ghozali 2005:96 memberikan
pedoman untuk observasi yang besar lebih dari seratus lebih baik memakai LM test dari pada Uji Durbin-Watson.
Rina Walmiaty Mardi : Pengaruh Struktur Aktiva, Profitabilitas Dan Kebijakan Dividen Terhadap Struktur..., 2008 USU e-Repository © 2008
Adapun hasil dari LM test adalah sebagai berikut:
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi
Coefficients
a
-1.829 1.752
-1.044 .304
.204 .399
.091 .511
.613 -.475
.319 -.274
-1.490 .145
-.331 .240
-.239 -1.380
.177 .370
.466 .133
.794 .433
Constant LNSaktiva
LNProfitabilas LNKdeviden
lagres_2 Model
1 B
Std. Error Unstandardized
Coefficients Beta
Standardized Coefficients
t Sig.
Dependent Variable: lagres_1 a.
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi karena semua variabel memiliki probabilitas signifikan 0,05. maka dapat di Uji Hypotesis.
4.3 Pengujian Hipotesis 4.3.1. Uji Goodness of Fit