Dasar analisis yang digunakan yaitu nilai signifikansi atau nilai probabilitasnya Asymp sig 2-tailed 5, maka data tersebut
berdistribusi normal Sumarsono, 2004 :40.
3.4.2. Uji Asumsi Klasik
Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Dalam persamaan regresi linier berganda harus
bersifat BLUE Best Linier Unbiased Estimator, artinya pengambilan keputusan melalui uji regresi ini tidak bias Sesuai dengan tujuan
Untuk mengambil keputusan BLUE, maka harus dipenuhi diantaranya tiga asumsi klasik yang tidak boleh dilanggar oleh persamaan
tersebut, yaitu tidak boleh ada autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedasitas Gujarati, 1999 : 153
1. Autokorelasi
Uji Autokorelasi bertujuan untuk menentukan apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu
pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya Ghozali, 2002 : 61. Alat uji yang digunakan untuk mengetahui ada
tidaknya gejala autokorelasi adalah uji Durbin Watson. Untuk menguji apakah terjadi autokorelasi atau tidak, dapat
digunakan uji Durbin Watson, dengan ketentuan sebagai berikut :. 1.
Apabila 4 – dW dU, hal ini berarti bahwa Ho diterima : Jadi P = 0, berarti tidak ada autokorelasi pada model
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
54
2. Apabila 4 – dW dL, hal ini berarti bahwa Ho ditolak : Jadi P
= 0, berarti terdapat autokorelasi pada model 3.
Apabila dL 4 – dW dU, hal ini berarti bahwa Uji ini hasilnya tidak konklusif, sehingga tidak dapat ditentukan apakah
ada autokorelasi atau tidak dalam model tersebut. Identifikasi gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan kurva
statistik Durbin Watson di bawah ini :
Gambar. 3.1 : Kurva Durbin Watson
Tidak ada autokorelasi positif dan tidak ada
autokorelasi negatif
dL dU
4 - dU 4 - dL
4
ada a
ut o
kore la
si pos
it if
daerah keragu
raguan
ada a
ut o
kore la
si ne
ga ti
f daerah
keragu raguan
Sumber : Gujarati, Damodar, Zain, Sumarno, 1999, Ekonometrika Dasar. Edisi Pertama, Cetakan Keenam, Penerbit Erlangga
Jakarta, hal : 128
2. Multikolinieritas
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.
Ghozali, 2002 : 57. Alat uji yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dalam penelitian ini dengan melihat
besarnya nilai Variance Inflation Factor VIF. Dasar analisis yang digunakan yaitu jika nilai VIF Variance
Inflation Factor 10, maka hal ini berarti dalam persamaan regresi
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bebas Multikolinieritas Ghozali, 2002 : 57-59
3. Heteroskedastisitas
