27
3.6. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi ataupun dengan cara non participant observation. Data
dikumpulkan dari berbagai data yang relevan dengan penelitian melalui buku- buku, jurnal, dan data-data internet.
3.7. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik dengan metode linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel –
variabel independen, yaitu Non-Performing Loan NPL, Loan to Deposit Ratio LDR, Capital Adequacy Ratio CAR, Beban Operasional terhadap
Pendapatan Operasional BOPO, Net Interest Margin NIM dalam pengaruhnya terhadap Return On Asset ROA dengan model sebagai
berikut:
� = � + �
1
�
1
+ �
2
�
2
+ �
3
�
3
+ �
4
�
4
+ �
5
�
5
+ �
Dimana : Y = Return On Asset ROA
a = Konstanta �
1
, �
2
, �
3
, �
4
, �
5
= koefisien regresi variabel �
1 −5
X
1
= Non-Performing Loan NPL X
2
= Loan to Deposit Ratio LDR
Universitas Sumatera Utara
28
X
3
= Capital Adequacy Ratio CAR X
4
= Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi BOPO X
5
= Net Interest Margin NIM e = Term of error
3.7.1. Uji Asumsi Klasik
Karena data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa
asumsi klasik yang digunakan yaitu: 3.7.1.1.
Uji Normalitas
Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen dan variabel
dependennya berdistribusi secara normal atau tidak dalam model regresinya. Model regressi yang baik adalah memiliki
distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik.
Test statistik yang digunakan antara lain dengan uji
kolmogorov-smirnov dan desain grafik.
Berdasarkan analisis ini, data berdistribusi normal jika nilai signifikan 5 dan jika data menyebar di sekitar garis
diagonal atau mengikuti arah garis diagonal, atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal yaitu
Universitas Sumatera Utara
29
berbentuk lonceng, maka model regresi memenuhi asumsi
normalitas, demikian sebaliknya Duwi Priyatno, 2013. 3.7.1.2.
Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya hubungan
linear yang sempurna antar variabel independen. Pengujian multikolineritas Duwi Priyatno, 2013 dilakukan dengan
melihat Variance Inflating Factor VIF antar variabel
independen dan nilai Tolerance dengan ketentuan sebagai
berikut : Bila VIF 10, maka terdapat multikolinearitas.
Bila VIF 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Tolerance 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas.
Tolerance 0,1, maka terjadi multikolinearitas. 3.7.1.3.
Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji pengaruh keenam variabel independen terhadap variabel
residual. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terkena heteroskedastisitas atau terjadi homokedastisitas.
Tidak terjadi heteroskedastisitas bila nilai signifikansinya
lebih besar dari 0,05.
Alat uji yang digunakan adalah pendekatan grafik scatterplot. Deteksi ada tidaknya hetrokedastisitas adalah
Universitas Sumatera Utara
30
dengan melihat ada tidaknya pola tertentu yang terbentuk. Jika titik-titik yang terlihat menyebar secara acak tidak
membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, maka
tidak terjadi heteroskedastisitas dan model layak
dipergunakan Situmorang dkk, 2010:103. 3.7.1.4.
Uji Autokorelasi
Untuk menguji keberadaan autocorrelation dalam penelitian ini digunakan metode Durbin-Watson test, dimana
angka-angka yang diperlukan dalam metode tersebut adalah dl, du, 4 – dl, dan 4 – du. Uji autokorelasi dilakukan untuk
mengetahui ada tidaknya korelasi antara residual pada peiode sekarang dengan periode sebelumnya pada model regresi .
Tidak terjadi autokorelasi bila nilai DW terletak diantara du
dan 4-du Duwi Priyatno, 2013 . 3.7.2.
Pengujian Hipotesis Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian :
3.7.2.1. Uji Koefisien Determinasi R
2
Regresi
Pengujian koefisien determinasi R
2
digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel
independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen Duwi Priyatno, 2013. Sedangkan
koefisien determinan R berkisar antara 0 sampai dengan 1
Universitas Sumatera Utara
31
≤ R ≤ 1 . Semaki n mendekati angka 1 maka hubungan semakin erat, begitu juga sebaliknya.
Pada nilai Adjusted R Square merupakan nilai R Square yang telah disesuaikan dan Standar Error of The
Estimate adalah kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi.
3.7.2.2. Uji signifikansi Simultan uji-F
Uji-F digunakan untuk menunjukkan apakah terdapat pengaruh variabel NPL, LDR, CAR, BOPO dan NIM secara
signifikan terhadap ROA secara simultan, yaitu dengan membandingkan antara F
hitung
dengan F
tabel
.
Bentuk pengujian secara simultan Singgih
Santoso, 2012 , yaitu :
Jika F
hitung
≤ F
tabel
artinya H diterima.
Jika F
hitung
F
tabel
, artinya H ditolak.
Kriteria pengambilan keputusan :
Jika signifikansi 5, maka H diterima.
Jika signifikansi 5, maka H ditolak.
3.7.2.3. Uji signifikansi Parsial uji-t
Uji ini digunakan untuk menguji kelayakan model goodness of fit dan untuk menguji pengaruh variabel
bebasnya secara parsial apakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan
berdasarkan perbandingan nilai t
hitung
masing-masing
Universitas Sumatera Utara
32
koefisien regresi dengan nilai t
tabel
sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan Duwi Priyatno, 2013.
Bentuk pengujiannya sebagai berikut:
Jika - t
tabel
≤ - t
hitung
atau t
hitung
≤ t
tabel
maka H diterima.
Jika - t
tabel
≥ - t
hitung
atau t
hitung
≥ t
tabel
maka H ditolak.
Kriteria pengambilan keputusan :
Jika signifikansi 5, maka H diterima.
Jika signifikansi 5, maka H ditolak.
Universitas Sumatera Utara
33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian