Metode Analisis Data METODE PENELITIAN

27

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi ataupun dengan cara non participant observation. Data dikumpulkan dari berbagai data yang relevan dengan penelitian melalui buku- buku, jurnal, dan data-data internet.

3.7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik dengan metode linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel – variabel independen, yaitu Non-Performing Loan NPL, Loan to Deposit Ratio LDR, Capital Adequacy Ratio CAR, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional BOPO, Net Interest Margin NIM dalam pengaruhnya terhadap Return On Asset ROA dengan model sebagai berikut: � = � + � 1 � 1 + � 2 � 2 + � 3 � 3 + � 4 � 4 + � 5 � 5 + � Dimana : Y = Return On Asset ROA a = Konstanta � 1 , � 2 , � 3 , � 4 , � 5 = koefisien regresi variabel � 1 −5 X 1 = Non-Performing Loan NPL X 2 = Loan to Deposit Ratio LDR Universitas Sumatera Utara 28 X 3 = Capital Adequacy Ratio CAR X 4 = Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi BOPO X 5 = Net Interest Margin NIM e = Term of error

3.7.1. Uji Asumsi Klasik

Karena data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang digunakan yaitu: 3.7.1.1. Uji Normalitas Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen dan variabel dependennya berdistribusi secara normal atau tidak dalam model regresinya. Model regressi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik. Test statistik yang digunakan antara lain dengan uji kolmogorov-smirnov dan desain grafik. Berdasarkan analisis ini, data berdistribusi normal jika nilai signifikan 5 dan jika data menyebar di sekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonal, atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal yaitu Universitas Sumatera Utara 29 berbentuk lonceng, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, demikian sebaliknya Duwi Priyatno, 2013. 3.7.1.2. Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya hubungan linear yang sempurna antar variabel independen. Pengujian multikolineritas Duwi Priyatno, 2013 dilakukan dengan melihat Variance Inflating Factor VIF antar variabel independen dan nilai Tolerance dengan ketentuan sebagai berikut : Bila VIF 10, maka terdapat multikolinearitas. Bila VIF 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Tolerance 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Tolerance 0,1, maka terjadi multikolinearitas. 3.7.1.3. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji pengaruh keenam variabel independen terhadap variabel residual. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terkena heteroskedastisitas atau terjadi homokedastisitas. Tidak terjadi heteroskedastisitas bila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Alat uji yang digunakan adalah pendekatan grafik scatterplot. Deteksi ada tidaknya hetrokedastisitas adalah Universitas Sumatera Utara 30 dengan melihat ada tidaknya pola tertentu yang terbentuk. Jika titik-titik yang terlihat menyebar secara acak tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan model layak dipergunakan Situmorang dkk, 2010:103. 3.7.1.4. Uji Autokorelasi Untuk menguji keberadaan autocorrelation dalam penelitian ini digunakan metode Durbin-Watson test, dimana angka-angka yang diperlukan dalam metode tersebut adalah dl, du, 4 – dl, dan 4 – du. Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara residual pada peiode sekarang dengan periode sebelumnya pada model regresi . Tidak terjadi autokorelasi bila nilai DW terletak diantara du dan 4-du Duwi Priyatno, 2013 . 3.7.2. Pengujian Hipotesis Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian :

3.7.2.1. Uji Koefisien Determinasi R

2 Regresi Pengujian koefisien determinasi R 2 digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen Duwi Priyatno, 2013. Sedangkan koefisien determinan R berkisar antara 0 sampai dengan 1 Universitas Sumatera Utara 31 ≤ R ≤ 1 . Semaki n mendekati angka 1 maka hubungan semakin erat, begitu juga sebaliknya. Pada nilai Adjusted R Square merupakan nilai R Square yang telah disesuaikan dan Standar Error of The Estimate adalah kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi.

3.7.2.2. Uji signifikansi Simultan uji-F

Uji-F digunakan untuk menunjukkan apakah terdapat pengaruh variabel NPL, LDR, CAR, BOPO dan NIM secara signifikan terhadap ROA secara simultan, yaitu dengan membandingkan antara F hitung dengan F tabel . Bentuk pengujian secara simultan Singgih Santoso, 2012 , yaitu : Jika F hitung ≤ F tabel artinya H diterima. Jika F hitung F tabel , artinya H ditolak. Kriteria pengambilan keputusan : Jika signifikansi 5, maka H diterima. Jika signifikansi 5, maka H ditolak.

3.7.2.3. Uji signifikansi Parsial uji-t

Uji ini digunakan untuk menguji kelayakan model goodness of fit dan untuk menguji pengaruh variabel bebasnya secara parsial apakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing Universitas Sumatera Utara 32 koefisien regresi dengan nilai t tabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan Duwi Priyatno, 2013. Bentuk pengujiannya sebagai berikut: Jika - t tabel ≤ - t hitung atau t hitung ≤ t tabel maka H diterima. Jika - t tabel ≥ - t hitung atau t hitung ≥ t tabel maka H ditolak. Kriteria pengambilan keputusan : Jika signifikansi 5, maka H diterima. Jika signifikansi 5, maka H ditolak. Universitas Sumatera Utara 33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian