1. Home
  2. Lainnya

Regresi Data Panel Teknik Estimasi Regresi Data Panel dengan Uji Hausman

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data rasio keuangan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007 sampai 2013. Data bersumber dari laporan publikasi triwulan bank.

F. Teknik Analisis Data

1. Alat Analisis

a. Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Data panel pooled data adalah data yang mengkombinasikan antara data deret waktu time series dengan data kerat lintang cross section. Dalam model data panel, persamaan model dengan menggunakan data cross section dapat ditulis Y i =β +β 1 X i +ε i ;i=1,2,…,N di mana N adalah banyaknya data cross section. Sedangkan persamaan model dengan time series dapat ditulis Y t =β +β 1 X t +ε t ;t=1,2,…,T dengan T merupakan banyaknya data time series. Sehingga persamaan data panel yang merupakan pengombinasian dari persamaan cross section dan time series dapat ditulis sebagai berikut: Y it =β +β 1 X it +ε it …. i=1,2,…,N ;t=1,2,…,T di mana Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, N adalah banyaknya observasi, T adalah banyaknya waktu, dan N × T adalah banyaknya data panel.

b. Teknik Estimasi Regresi Data Panel dengan Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model analisis data panel mana yang akan digunakan, apakah fixed effect model FEM yang juga disebut dengan least squares dummy variabel atau random effect model REM yang juga disebut error component model ECM. Fixed effect model FEM mengasumsikan bahwa slope konstan tetapi intersep berbeda antar individu. Perbedaan intersep ini digunakan untuk menjelaskan karakteristik perusahaan yang berbeda-beda. Sedangkan random effect model mengasumsikan adanya variabel gangguan. Pengujian Uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut: H : Random Effect Model Ha : Fixed Effect Model Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan degree of freedom sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka H ditolak dan model yang tepat adalah model Fixed Effect. Sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka hipotesis nol gagal ditolak sehingga model yang tepat adalah model Random Effect.

2. Uji Prasyarat

Dokumen yang terkait

Pengaruh Rasio Camel Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

1 44 97

Pengaruh Modal Kerja, Perputaran Modal Kerja, Operating Asset Turnover dan Inventory Turnover terhadap Return On Equity (ROE) pada perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2010-2013

1 50 91

Pengaruh Struktur Modal dan Return on Asset terhadap Rentabilitas Modal Sendiri pada Perusahaan Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2 35 83

Pengaruh Kebijakan Modal Kerja Terhadap Return On Investment Pada Industri Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

1 38 88

Pengaruh laba akuntansi arus kas, dan return on asset terhadap return saham: studi empiris pada industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia Periode 2007-2009

1 7 111

Pengaruh Rasio Likuiditas, Profitabilitas dan Solvabilitas terhadap Harga Saham (Studi Empiris pada Industri Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek

1 6 102

Pengaruh Rentabilitas Dan Likuiditas Terhadap Capital Adequacy Ratio (Car) Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 - 2015

0 3 96

PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 0 16

ANALISIS EFISIENSI PERBANKAN DI INDONESIA (STUDI PADA BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA PERIODE 2007-2011)

0 0 93

PENGARUH RASIO CAMEL TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK UMUM YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

0 0 12