Di tengah situasi kontraksi ekonomi dunia yang tajam ini, Indonesia masih dapat tumbuh 4,3 persen dan bersama China, India dan Vietnam masih mampu
mencetak pertumbuhan ekonomi yang positif. Dalam tahun 2009 tekanan terhadap perekonomian domestik sebagai dampak krisis global diperkirakan memasuki
puncaknya. Dalam pertumbuhan ekonomi dari pengeluaran domestik terlihat konsumsi rumah tangga dan Pemerintah merupakan faktor pendorong perekonomian.
Pangsa permintaan domestik yang besar, ekonomi Indonesia relatif mampu bertahan dari gejolak krisis. Tapi kita harus mengakui ekspor mengalami penurunan signifikan.
Penurunan ekspor diikuti penurunan impor yang mengakibatkan melemahnya pertumbuhan investasi. Berbagai antisipasi dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia
untuk menjaga kepercayaan menjaga stabilitas sektor keuangan dan mengeluarkan kebijakan fiskal untuk meminimalisir dampak krisis tampaknya memberikan hasil.
4.2. Uji Asumsi
4.2.1. Uji Stasioneritas
Untuk melihat kestasioneran data yang akan dianalisis dilakukan uji akar unit unit root test. Data yang tidak stasioner akan menghasilkan spurious regression
regresi palsu yaitu regresi yang menggambarkan hubungan dua variabel atau lebih yang nampaknya signifikan secara statistik padahal kenyataanya tidak demikian.
Kestasioneran data pada setiap variabel dapat dilihat dengan uji Augmented Dickey Fuller ADF.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 4.5. Perkembangan PDB di Indonesia
Tahun PDB
Miliar Rp Persentase
Perubahan Tahun
PDB Miliar Rp
Persentase Perubahan
1983 638.663,84
- 1997
1.510.149,89 4,70
1984 665.391,89
4,18 1998
1.314.203,40 -12,98
1985 673.828,25
1,27 1999
1.324.610,87 0,79
1986 686.618,98
1,90 2000
1.389.770,00 4,92
1987 754.651,73
9,91 2001
1.449.150,84 4,27
1988 782.502,84
3,69 2002
1.505.211,29 3,87
1989 824.389,45
5,35 2003
1.577.176,74 4,78
1990 879.369,94
6,67 2004
1.656.517,27 5,03
1991 1.013.909,80
15,30 2005
1.750.821,00 5,69
1992 1.079.413,00
6,46 2006
1.847.139,86 5,50
1993 1.149.490,32
6,49 2007
1.963.885,81 6,32
1994 1.236.195,90
7,54 2008
2.080.989,82 5,96
1995 1.337.805,18
8,22 2009
2.176.976,00 4,61
1996 1.442.405,06
7,82 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2009
0.00 500000.00
1000000.00 1500000.00
2000000.00 2500000.00
19 83
19 85
19 87
19 89
19 91
19 93
19 95
19 97
19 99
20 01
20 03
20 05
20 07
20 09
Tahun P
D B
PDB
Gambar 4.5. Perkembangan PDB di Indonesia
Universitas Sumatera Utara
Pengujian ADF didasarkan pada nilai Akaike Information Criteria AIC. Bila nilai statistik ADF-nya lebih besar dari nilai kritis Mc Kinnon maka data tersebut
tidak stasioner tetapi bila nilai statistik ADFnya lebih kecil dari nilai kritisnya maka data tersebut stasioner atau terintegrasi pada ordo nol I0. Penelitian ini dimulai
dengan uji stasioner terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu pajak T, pengeluaran pemerintah G, tingkat bunga R, inflasi INF, Produk
Domestik Bruto PDB. Uji stasioneritas data dimulai dengan tingkat level, kemudian apabila data tersebut masih belum stasioner diuji dengan tingkatan 1st difference, 2
nd
difference. Hasil pengujian stasioneritas data untuk semua variabel yang diteliti dapat dilihat pada Tabel 4.6 di bawah ini:
Tabel 4.6. Hasil Pengujian Akar-akar Unit pada Tingkat Level
Variabel Nilai
Augmented Dickey Fuller
Nilai Kritis Mc Kinnon
pada Tingkat Signifikansi 1
Probabilitas Kesimpulan
T -0.774471
-3.711457 0.8097 0.01
Tidak Stasioner G
2.039886 -3.711457
0.9998 0.01 Tidak Stasioner
R -3.934069
-3.711457 0.0059 0.01
Tidak Stasioner INF
-5.366114 -3.711457
0.0002 0.01 Stasioner
PDB 1.113027
-3.711457 0.9965 0.01
Tidak Stasioner Sumber: Data Diolah dengan Eviews 4.1
Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat dijelaskan bahwa hampir semua data variabel tidak stasioner sebagaimana ditunjukkan oleh nilai Augmented Dickey Fuller
statistiknya lebih besar dari nilai kritis Mc.Kinnon pada derajat kepercayaan 1 persen kecuali variabel inflasi INF yang stasioner. Solusi yang dapat dilakukan untuk data
Universitas Sumatera Utara
yang tidak stasioner adalah dengan menciptakan variabel baru dengan cara first difference, lalu dilakukan uji ADF kembali. Hasilnya adalah sebagai berikut:
Tabel 4.7. Hasil Pengujian Akar-akar Unit Pada first difference
Variabel Nilai
Augmented Dickey Fuller
Nilai Kritis Mc Kinnon
pada Tingkat Signifikansi 1
Probabilitas Kesimpulan
T -4.838616
-3.724070 0.0007 0.01
Stasioner G
-3.145589 -3.724070
0.0359 0.01 Tidak Stasioner
R -5.892982
-3.737853 0.0001 0.01
Stasioner PDB
-3.541708 -3.724070
0.0151 0.01 Tidak Stasioner
Sumber: Data Diolah dengan Eviews 4.1 Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat dijelaskan bahwa data variabel
pengeluaran pemerintah G dan produk domestik bruto PDB tidak stasioner sebagaimana ditunjukkan oleh nilai Augmented Dickey Fuller statistiknya lebih besar
dari nilai kritis Mc.Kinnon pada derajat kepercayaan 1 persen kecuali variabel pajak T dan tingkat bunga R yang stasioner. Solusi yang dapat dilakukan untuk data
yang tidak stasioner adalah dengan menciptakan variabel baru dengan cara 2
nd
difference, lalu dilakukan uji ADF kembali. Hasilnya adalah sebagai berikut:
Tabel 4.8. Hasil Pengujian Akar-akar Unit pada 2
nd
difference
Variabel Nilai
Augmented Dickey Fuller
Nilai Kritis Mc Kinnon
pada Tingkat Signifikansi 1
Probabilitas Kesimpulan
G -7.019914
-3.737853 0.0000 0.01
Stasioner PDB
-6.413865 -3.737853
0.0000 0.01 Stasioner
Sumber: Data Diolah dengan Eviews 4.1
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan Tabel 4.8 di atas dapat dijelaskan bahwa semua data variabel stasioner sebagaimana ditunjukkan oleh nilai Augmented Dickey Fuller statistiknya
lebih kecil dari nilai kritis Mc.Kinnon pada derajat kepercayaan 1 persen. Berdasarkan uji stasioneritas data diketahui bahwa semua data sudah dinyatakan
stasioner pada differensi kedua. Stasioner data diperlukan untuk membuktikan bahwa data dapat digunakan dalam analisis dan dalam kesimpulan pengambilan kebijakan,
di mana data stasioner mendukung kebijakan yang tidak bias.
4.2.2. Uji Kointegrasi
