Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Dari grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi harga saham pada perusahaan
manufaktur sektor industri barang konsumsi dengan variabel independen dividend per share DPS.
3. Uji Autokorelasi
Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan pengganggu periode
sebelumnya dalam model regresi. Autokorelasi menunjukkan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada data yang tersusun, baik berupa data cross sectional atau
time series. Jika terjadi autokorelasi dalam model regresi berarti koefisien korelasi
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA
yang diperoleh menjadi tidak akurat, sehingga model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi.
Cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian Durbin Watson DW. Pengambilan keputusan ada
tidaknya autokorelasi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
Tabel 4.8 Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson
Hipotesis Nol Keputusan
Jika Tidak ada autokorelasi positif
Tolak 0 d dl
Tidak ada autokorelasi positif No decision
dl ≤ d ≤ du
Tidak ada korelasi negatif Tolak
4 − dl d 4
Tidak ada korelasi negatif No decision
4 − du ≤ d ≤ 4 − dl
Tidak ada korelasi, positif atau negatif
Tidak ditolak du d 4
− du
Berikut ini hasil uji Durbin Watson dengan menggunakan program SPSS versi 17:
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of
the Estimate Durbin-
Watson 1
.320
a
.102 .053
67310.24917 2.467
Sumber: Data yang diolah penulis, 2012 Hasil uji autokorelasi di atas menunjukkan nilai statistik Durbin Watson Dw
sebesar 2.467, nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikansi 5, jumlah sampel n = 20, dan jumlah variabel independen k = 1,
maka berdasarkan tabel Durbin Watson didapat nilai batas atas du sebesar 1.410 dan nilai batas bawah dl sebesar 1.201. Jadi dapat dihitung nilai 4-dU= 2.589 dan 4-
dL = 2.798. Oleh karena itu, nilai Dw lebih besar dari 2.467 dan lebih kecil dari 4 – 2.589 atau dapat dinyatakan bahwa 1.410 2.467 2.589 du d 4 – du. Dengan
demikian dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif.
D. Analisis Regresi Linier
