a. H
diterima bila Sig. t α
0,05
b. H
1
diterima bila Sig. t α
0,05
Untuk mendapatkan hasil parameter yang baik, maka dilakukan uji kualitas data dan pengujian asumsi klasik sehingga diperoleh hasil yang unbiased atau BLUE
Best Linear Unbiased Estimation. Uji kualitas data dilakukan dengan mendeteksi ada tidaknya data outlier di dalam pengamatan. Asumsi klasik yang diuji adalah
asumsi normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.
a. Outlier
Deteksi terhadap outlier dilakukan dengan melihat skor standardized atau z- score. Menurut Hair dalam Ghozali 2009, untuk sampel kurang dari 80, nilai z-score
≥ 2,5 atau ≤ -2,5 dinyatakan outlier. Untuk sampel 80, nilai z-score ≥ 3 atau ≤ -3 dinyatakan outlier.
b. Asumsi Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual dari model regresi yang dibangun mempunyai distribusi normal atau tidak. Jika residual berasal
dari distribusi normal, maka nilai-nilai sebaran data pada grafik Normal PP Plot of Regression Standardized Residual akan terletak di sekitar garis diagonal atau tidak
terpencar jauh dari garis diagonal. Normalitas juga dapat dilihat dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Jika signifikansi lebih besar dari
α
0,05
maka disimpulkan data berdistribusi normal. 37
Universitas Sumatera Utara
c. Asumsi Multikolinieritas
Secara implisit, intepretasi model persamaan regresi berganda bergantung pada asumsi bahwa variabel-variabel bebas dalam persamaan tersebut tidak saling
berkorelasi. Jika dalam model yang dibentuk terdapat korelasi antara variabel bebas, maka permasalahan multikolinearitas hubungan yang linear antara variabel bebas
akan muncul. Model regresi yang benar semestinya tidak mengandung unsur multikolinearitas tidak ada korelasi antara variabel bebas, karena akan
mengakibatkan intepretasi terhadap permasalahan yang ada menjadi tidak benar. Untuk menguji ada tidaknya masalah multikolinearitas dalam model regresi
dapat digunakan uji terhadap besaran korelasi antar variabel bebas. Adapun batasan- batasan yang digunakan dalam pengujian multikolinearitas adalah sebagai berikut:
a. Apabila korelasi antara dua variabel bebas melebihi 0,8
b. Adanya statistik F dan koefisien determinasi yang signifikan namun diikuti
dengan banyaknya statistik t yang tidak signifikan Multikolinieritas juga dapat dilihat dari nilai VIF dan Tolerance. Jika nilai
tolerance mendekati nol dan nilai VIF lebih besar dari 5 maka terjadi multikolinieritas Nachrowi Usman, 2006.
d. Asumsi Heteroskedastisitas
