Uji kriteria ekonomi dilakukan untuk melihat besaran dan tanda parameter yang diestimasi, apakah sesuai dengan teorikeadaan atau tidak. Sedangkan uji
kriteria statistik dilakukan dengan: uji t, uji F, dan koefisien Determinasi R
2
.
1. Uji t
Uji t merupakan kriteria statistik untuk melihat signifikansi variabel bebas tertentu mempengaruhi variabel terikatnya. Koefisien penduga ini uji t
perlu berbeda dari nol secara signifikan atau P-value-nya sangat kecil. Pengujian parsial ini uji t dapat dilihat dari nilai probabilitas t-
statistiknya.
Uji satu arah:
H :
β
1
= β
2
.....= β
i
= 0 H
1 :
β
1
0 atau β
i
Tolak H jika
artinya, variabel signifikan berpengaruh nyata pada taraf
α.
Uji dua arah
H :
β
1
= β
2
.....= β
i
= 0 H
1
: minimal ada salah satu b
i
≠ 0 Tolak H
jika artinya variabel signifikan berpengaruh nyata pada
taraf α.
2. Uji F
Uji ini dilakukan untuk melihat apakah semua koefisien regresi berbeda dengan nol atau dengan kata lain bahwa model tersebut dapat diterima.
Hipotesis yang diuji dari pendugaan persamaan adalah variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas.
Uji F hipotesis yang di uji adalah: H
: β
1
= β
2
= β
3
=..... = 0 H
1
: minimal ada salah satu β
i
≠ 0 Uji F ini dilakukan dengan membandingkan nilai taraf nyata
α yang ditetapkan dan nilai probabilitas F-statistiknya. Dari uji F tersebut dapat
diketahui suatu model dapat diterima atau tidak. Kriteria uji:
Probability F-Statistik taraf nyata α, maka tolak H
Probability F-Statistik taraf nyata α, maka terima H
Jika uji F tolak H atau terima H
1
, maka dapat disimpulkan minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh nyata terhadap variabel terikatnya
dan model yang digunakan dapat diterima. Sebaliknya jika dalam uji F terima H
atau tolak H
1
maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun variabel bebas yang berpengaruh nyata terhadap variabel terikatnya dan
model tidak layak digunakan.
3. Uji Koefisien Determinasi R
2
R
2
adjusted
Uji Koefisien Determinasi R
2
R
2
adjusted digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel-variabel bebas dalam suatu model
untuk menjelaskan variabel terikatnya. Nilai R
2
R
2
adjusted berkisar antara 0 sampai 1, semakin mendekati 1 maka model semakin baik. Untuk
menghitung koefisien determinasi adalah:
4.3.3.2 Uji Ekonometrika 1. Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas mengacu pada kondisi dimana terdapat korelasi linear diantara variabel bebas sebuah model. Jika dalam suatu model terdapat
multikolinear akan menyebabkan nilai R
2
yang tinggi dan lebih banyak variabel bebas yang tidak signifikan dari pada variabel bebas yang signifikan atau bahkan
tidak satupun. Masalah multikolinearitas dapat dilihat melalui correlation matrix, yaitu dengan melihat koefisien korelasi antar variabel bebas. Jika korelasinya
kurang dari 0,8 rule of tumbs 0,8 maka dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas.
2. Uji Heteroskedastisitas
