Tabel 5.3 Setelah data di transform logaritma
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N
70 Normal Parameters
a,b
Mean .0000000
Std. Deviation .59946040
Most Extreme Differences Absolute
.079 Positive
.060 Negative
-.079 Kolmogorov-Smirnov Z
.659 Asymp. Sig. 2-tailed
.777 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
5.2.2. Uji Multikolonieritas
Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Hasil pengujian
Multikolonieritas dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut ini
Tabel 5.4 Hasil Uji Multikolonieritas setelah transformasi logaritma
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardi
zed Coefficient
s t
Sig. Collinearity Statistics
B Std. Error
Beta Tolerance
VIF 1
Constant 2.213
1.198 1.847 .069
lnx1 -.174 .122
-.190 -1.422 .160
.686 1.457
lnx2 -.374 .168
-.297 -2.226 .030
.685 1.459
lnx3 .518
.178 .872
2.904 .005 .136
7.371 lnx4
-.545 .162 -.986
-3.370 .001 .143
6.994 a. Dependent Variable: lny
Dari hasil pengujian pada tabel 5.4 dapat dilihat bahwa variable Lnx1 DER Kebijakan pendanaan, lnX2 RBC Risk BasedCapital, ln X3 Ukuran Perusahaan TA dan ln X4
PR memiliki nilai Tolerance 0,1 dan nilai VIF 10. Maka dapat disimpulkan model
Universitas Sumatera Utara
regresi bebas multikolonieritas, yang artinya ada tidak korelasi antar variabel independen.
5.2.3. Uji Heteroskedastisitas
Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan lain. Heteroskedastisitas
dapat dilihat melalui grafik scatterplot berikut ini :
Gambar 5.5 Grafik Scatterplot
Setelah data di transform logaritma
Pada gambar scatterplot diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, serta tidak membentuk pola tertentu atau
tidak teratur.Hal ini mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai.
5.2.4. Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji asumsi klasik regresi berkaitan dengan adanya autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak
Universitas Sumatera Utara
mengandung autokorelasi yaitu tidak terdapat korelasi antar variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu lainnya pada periode sebelumnya. Hasil
pengujian Autokorelasi dapat dilihat melalui Tabel 5.6 berikut:
Tabel 5.5 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .452
a
.205 .156
0.75126 1.795
a. Predictors: Constant, x3.x4, DER Ratio, RBC , TA Rp.M, PRRp.M, x1.x4, x2.x4
b. Dependent Variable: NILAI PERUSAHAAN Ratio
Hasil pengujian Autokorelasi pada Tabel 5.5 menunjukkan nilai statistik Durbin Watson DW sebesar 1,795. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan
menggunakan nilai signifikansi 5 , jumlah sampel n = 70. Dan jumlah variabel independen k = 4 diketahui bahwa nilai dL = 1,4758 dan nilai dU = 1,7319. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa : • dU = 1,7319, DW d = 1,795 maka dU
≤ DW d = 1,7319≤ 1,795 • 4 – dU = 4 – 1,7319 = 2,2681
• Nilai DW d ≤ 4 – dU = 1,795≤ 2,2681
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada autokorelasi negatif maupun positif pada model regresi.
5.3. Pengujian Hipotesis
