Keterangan: bi
: Koefisien regresi variabel bebas i Sebi
: Standar error koefisien regresi variabel bebas i Tes Hipotesis :
H : b
i
= 0 H
1
: b
i
≠ 0 Dengan kriteria pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1 Jika Jika t
hitung
t
tabel
berarti H ditolak dan H
1
diterima, maka variabel bebas secara individu berpengaruh nyata terhadap variabel
tak bebas. 2 Jika t
hitung
t
tabel
berarti H diterima dan H
1
ditolak, maka variabel bebas secara individu tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tak
bebas. Variabel yang paling dominan terhadap jumlah penawaran wortel
dapat diketahui melalui nilai standar koefesien regresi parsial dari hasil analisis uji t. yang dapat diperoleh dengan rumus :
b = b
i
Keterangan : b
= Standar koefisien regresi variabel bebas b
i
= Koefisien regresi variabel bebas y = Standar deviasi variabel tak bebas
i = Standar deviasi variabel bebas ke-i Nilai koefisien regresi partial yang terbesar merupakan variabel
yang paling dominan terhadap penawaran wortel di Kabupaten Boyolali.
3. Pengujian Asumsi Klasik
Keterandalan koefisien regresi yang dihasilkan dari analisis dapat diketahui dengan melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi pengujian ada tidaknya multikoliniearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.
i
y
commit to users
1 Uji Multikolinearitas Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak
ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas yang lainnya sama dengan nol. Menurut
Gujarati 1995, pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas yaitu dengan dilakukan uji matrik correlation. Bila
nilai pearson correlation dalam matrix correlation tidak ada satupun yang lebih dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel
bebas tidak terjadi multikolinearitas. 2 Uji Autokorelasi
Uji Autokolerasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada
periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem
autokorelasi. Menurut Sulaiman 2002 untuk mendeteksi ada atau tidaknya
korelasi antar variabel bebas otokorelasi, digunakan uji statistik d dari Durbin Watson, dengan kriteria :
1. 1,65 DW 2,35 yang artinya tidak terjadi autokorelasi. 2. 1,21 DW 1, 65 atau 2,35 DW 2,79 yang artinya tidak dapat
disimpulkan. 3. DW 1,21 atau DW 2,79 yang artinya terjadi autokorekasi.
3 Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini digunakan metode grafik
dengan melihat diagram pencar scatterplot untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Menurut Santoso 2000, jika ada pola
tertentu dimana setiap titik-titik yang ada membentuk suatu pola
commit to users
teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit maka telah terjadi heterokedastisitas.
4. Elastisitas Penawaran
