1. Home
  2. Ekonomi & Keuangan

Uji Autokorelasi Uji Asumsi Klasik

menunjukkan regresi digunakan untuk memprediksi harga saham.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang tahun yang berkaitan dengan yang lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data time series. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin Watson dan uji The Run Test, pengambilan keputusan uji Durbin Watson dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : Table 4.4 Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi Durbin Watson Kesimpulan Kurang dari 1,08 Ada Autokorelasi 1,08-2,34 Tanpa Kesimpulan 1,66-2,34 Tidak ada autokorelasi 2,34-2,92 Tanpa Kesimpulan Lebih dari 2,92 Ada Autokorelasi Sumber : Algifari 2000:89 Berikut ini hasil tampilan output SPSS 18.0 tentang Uji Autokorelasi : Universitas Sumatera Utara Table 4.5 Uji Autokorelasi Durbin-Watson Sumber : Hasil Olah Data SPSS 18.0 2013 Berdasarkan Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa tidak dapat ditarik kesimpulan autokorelasi, hal tersebut terlihat bahwa nilai Durbin Watson sebesar 0,955 yakni berada diantara kurang dari 1,08 Artinya dalam model regresi ini ada autokorelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1. Uji autokorelasi dapat juga dideteksi atau dilihat melalui uji The Run Test . Adapun hasil pengujian The Run Test dapat dilihat sebagai berikut : Model Summary b ,600 a ,360 ,277 1602,640 ,955 Model 1 R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson Predictors: Constant, ROA, DER, PBF, EPS a. Dependent Variable: Harga Saham Rp b. Universitas Sumatera Utara Table 4.6 Uji Autokorelasi The Run Test Runs Test Unstandardized Residual Test Value a -348.25438 Cases Test Value 18 Cases = Test Value 18 Total Cases 36 Number of Runs 10 Z -2.875 Asymp. Sig. 2-tailed .004 a. Median Sumber : Hasil Olah Data SPSS 18.0 2013 Berdasarkan Tabel 4.7 diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi antara nilai residual, hal ini ditunjukkan oleh nilai Asyim. Sig 2-tailed sebesar 0,004 diatas lebih kecil dari tingkat kepercayaan 5 0,05. 4.2.3 Pengujian Hipotesis 4.2.3.1 Koofisien Determinasi R

Dokumen yang terkait

ANALISIS PENGARUH ROA DAN EPS TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BEI

0 5 19

ANALISIS PENGARUH ROA, ROE, DAN DER TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI.

0 0 8

Pengaruh Rasio Per, Der, Roa, Eps, Cr, dan PBV Terhadap Harga Saham.

1 17 30

Analisis Pengaruh DER, ROA, dan PBV terhadap Harga Saham Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2012.

0 0 20

Pengaruh ROA, ROE, dan DER terhadap Harga Saham Perusahaan Sektor Properti di BEI Tahun 2010 - 2012.

0 1 24

PENGARUH ROA, DER, EPS TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE BEI.

2 15 12

PENGARUH EPS, DER, DAN PBV TERHADAP HARGA SAHAM.

0 0 22

PENGARUH ANALISIS RASIO PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN LIKUIDITAS TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BEI ( Studi Empiris pada Annual Report Perusahaan Food And Beverage yang Terdaftar di BEI Tahun 2007 – 2011 ).

0 0 15

ANALISIS PENGARUH ROA, DER, EPS, PBV, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Pada Perusahaan Property And Real Estate yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2014)

0 0 17

ANALISIS PENGARUH ROA, DER DAN EPS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA - UMBY repository

0 0 10