IV. METODE PENELITIAN 4.1.
Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series yang merupakan data tahunan dari tahun 1975 sampai dengan tahun 2004.
Data sekunder tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik BPS dan Bank Indonesia BI. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah data
pertumbuhan ekonomi Indonesia, pengeluaran rutin pemerintah, pengeluaran pembangunan pemerintah, investasi swasta, pekerja, dan inflasi.
4.2. Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah estimasi jangka panjang dengan uji
kointegrasi Engel-Granger dan estimasi jangka pendek dengan Error Correction Model ECM atau model koreksi kesalahan. Adapun syarat untuk menggunakan
ECM adalah jika terdapat minimal satu variabel tidak stasioner. Namun jika seluruh data yang digunakan ternyata stasioner, maka persamaan tersebut tidak
dapat dianalisa dengan menggunakan ECM.
4.3. Uji Akar-Akar Unit
Unit Root Test
Sebelum melakukan serangkaian proses terhadap model sangat penting untuk melakukan uji akar-akar unit atau uji stasioneritas. Uji ini dimaksudkan
untuk mengetahui sifat dan kecenderungan data yang dianalisis, apakah data tersebut stasioner atau non stasioner.
Metode yang digunakan untuk menguji kestasioneran data time series dalam penelitian ini adalah Augmented Dickey Fuller ADF Test. Hipotesis yang
diuji dalam uji ADF adalah: H
o
: Data tidak stasioner mengandung unit root H
1
: Data stasioner tidak mengandung unit root Penolakan atas hipotesis nol menunjukkan bahwa data yang dianalisis adalah
stasioner. Jika terdapat hubungan antara variabel tersebut dengan waktu atau trend maka dikatakan bahwa variabel tersebut tidak stasioner.
Pengujian unit root dilakukan untuk menghindari masalah regresi lancung
spurious regression. Ciri dari regresi lancung biasanya memiliki R-Squared yang tinggi dan t-statistik yang nampak signifikan namun tidak mempunyai arti
dalam ilmu ekonomi atau tidak sesuai dengan teori ekonomi yang ada.
Uji derajat integrasi merupakan kelanjutan dari uji akar-akar unit. Uji ini merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya asumsi stasioneritas data pada
derajat nol atau I0. Pada uji ini data yang diamati di-difference pada derajat tertentu, sehingga semua data stasioner pada derajat yang sama. Suatu data
dikatakan stasioner pada tingkat ke-d atau Id jika setelah di-difference sebanyak d kali nilai ADF test-nya secara relatif lebih kecil dari nilai kritis Mackinnon.
4.4. Uji Kointegrasi
Kategori