VI. PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, INVESTASI SWASTA, PEKERJA, DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI
INDONESIA
Bab ini akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan yang telah diperoleh dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Error Correction Model ECM. Langkah awal sebelum melakukan estimasi ECM terlebih dahulu harus dilakukan uji akar unit untuk mengetahui
apakah data yang digunakan stasioner atau tidak. Setelah dilakukan pengujian akar unit maka dilakukan pengujian kointegrasi Engel-Granger untuk melihat
hubungan jangka panjang diantara variabel-variabel yang tidak stasioner. Setelah diperoleh persamaan jangka panjang, maka langkah selanjutnya adalah melakukan
estimasi ECM yang digunakan untuk melihat hubungan jangka pendek diantara variabel-variabel yang stasioner, namun untuk mengetahui ada tidaknya masalah-
masalah pelanggaran asumsi klasik yang muncul pada estimasi model jangka pendek pertumbuhan ekonomi di Indonesia maka dilakukan uji kebaikan model,
yaitu uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.
6.1. Hasil Pengujian Akar-akar Unit
Sebelum melakukan serangkaian proses terhadap model, sangat penting untuk diketahui apakah data time series yang digunakan bersifat stasioner atau
non-stasioner. Untuk persamaan tunggal, uji akar-akar unit dilakukan dengan menggunakan Augmented Dickey-Fuler ADF test. Hasil pengujian akar-akar
unit dapat dilihat pada Tabel 6.1.
Tabel 6.1. Uji Akar-akar Unit Unit Root Test pada Level
Variabel Nilai ADF
t-statistik Nilai Kritis Mackinnon
Ket 1
5 10
Pertumbuhan Ekonomi -1,92
-2,65 -1,95
-1,61 Stasioner Pengeluaran Rutin
Pemerintah 0,93 -2,65
-1,95 -1,61
Tidak stasioner
Pengeluaran Pembangunan
Pemerintah 0,55 -2,65
-1,95 -1,61
Tidak stasioner
Investasi Swasta 0,64
-2,65 -1,95
-1,61 Tidak
stasioner Pekerja
-0,14 -2,65
-1,95 -1,61
Tidak stasioner
Inflasi -3,46 -2,65
-1,95 -1,61
Stasioner
Sumber: Lampiran 2a
Dari Tabel 6.1 dapat dilihat bahwa hanya variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang stasioner pada taraf 10 persen taraf nyata yang digunakan.
Sedangkan variabel pengeluaran rutin pemerintah, pengeluaran pembangunan pemerintah, investasi swasta, dan pekerja tidak stasioner baik pada taraf 1 persen,
5 persen maupun 10 persen. Hal ini terlihat dari nilai t-statistik ADF keempat variabel tersebut yang lebih besar dari nilai kritis Mackinnon.
Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari tidak terpenuhinya asumsi stasioneritas pada derajat nol atau I0 maka langkah selanjutnya perlu dilakukan
pengujian derajat integrasi. Pengujian derajat integrasi sangat penting untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang digunakan tidak stasioner dan berapa
kali harus di-difference untuk menghasilkan variabel yang stasioner. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa variabel-variabel yang digunakan stasioner pada
first difference. Adapun hasil pengujian derajat integrasi dapat dilihat pada Tabel 6.2.
Tabel 6.2. Uji Akar-akar Unit Unit Root Test Pada First Difference
Variabel Nilai ADF
t-statistik Nilai Kritis Mackinnon
Ket 1
5 10
Pertumbuhan Ekonomi -6,60
-3,69 -2,97
-2,62 Stasioner Pengeluaran Rutin
Pemerintah -6,22 -3,70
-2,98 -2,63
Stasioner Pengeluaran
Pembangunan Pemerintah -5,95
-3,69 -2,97
-2,62 Stasioner
Investasi Swasta -6,91
-3,70 -2,98
-2,63 Stasioner Pekerja -7,44
-3,70 -2,98
-2,63 Stasioner
Inflasi -6,49 -3,70
-2,98 -2,63
Stasioner
Sumber: Lampiran 2b
Pada Tabel 6.2 dapat dilihat bahwa semua variabel, baik variabel independen maupun dependen, stasioner pada derajat satu I1 atau first
difference. Hal ini berarti bahwa hipotesis nol ditolak yang artinya semua variabel stasioner pada taraf 10 persen, ditunjukkan oleh nilai t-statistik ADF yang lebih
kecil dari nilai kritis MacKinnon.
6.2. Uji Kointegrasi
