3.7. Uji Asumsi Klasik
Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian mengenai ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik. Hasil pengujian
hipotesis yang baik adalah pengujian yang tidak melanggar tiga asumsi klasik yang mendasari model regresi linier, ketiga asumsi tersebut adalah sebagai berikut
Gujarati, 2008.
3.7.1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi
normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik dilakukan dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data
observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Analisis grafik juga dilakukan dengan melihat normal prabability plot. Distribusi normal akan
membentuk garis lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Uji statistik dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, di mana jika
angka signifikansi yang ditunjukan dalam tabel lebih kecil dari alpha 5 maka dikatakan data tidak memenuhi asumsi normalitas, sedangkan sebaliknya jika angka
signifikansi di dalam tabel lebih besar dari alpha 5 maka data sudah memenuhi asumsi normalitas Ghozali: 2006.
3.7.2. Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah suatu keadaan di mana satu atau lebih variabel dependen dinyatakan sebagai kombinasi linier dengan variabel dependen lainnya.
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, sim ply open the docum ent you want to convert, click “print”, select the
“ Broadgun pdfMachine printer” and that’s it Get yours now
Universitas Sumatera Utara
Jika suatu model regresi mengandung multikolinearitas maka kesalahan standar estimasi akan cenderung meningkat dengan bertambahnya variabel dependen.
Multikolinearitas dapat dideteksi dengan: 1. Nilai diskriminasi yang sangat tinggi dan diakui dengan nilai F test yang
sangat tinggi, serta tidak atau hanya sedikit nilai t test yang signifikan. 2. Meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel
dependen dengan menggunakan Variance Inflating Factor VIF dan Tolerance Value. Batas VIF adalah 10 dan Tolerance Value di mana tolerance
value 0,1 atau VIF 10 akan terjadi multikolinieritas dan bila tolerance value 0,1 atau VIF 10 maka tidak terjadi multikolinieritas Situmorang,
Syafrizal Helmi dkk, 2007.
3.7.3. Uji Autokorelasi
Kategori