Kriteria pengujian linieritas yaitu dengan membandingkan nilai F
hitung
dengan F
tabel
. Distribusi F
hitung
menggunakan derajat kebebasan pembilang = k-2 dan derajat kebebasan penyebut = n-
k. apabila diperoleh F
hitung
lebih kecil daripada F
tabel
, maka hubungan kedua variabel tersebut dikatakan liniear.
Dalam pengujiannya menggunakan rentang data range dapat diketahui dengan mengurangi data yang terbesar dengan data
yang terkecil yang ada pada kelompok tersebut. Rumus menghitung rentang data tersebut adalah sebagai berikut
Sugiyono, 2009 : R = X
t
– X
r
Keterangan : R = rentang
X
t
= data terbesar dalam kelompok X
r
= data terkecil dalam kelompok
J. Uji Asumsi Klasik
1. Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah suatu hubungan linear yang sempurna mendekati sempurna antara beberapa atau semua variabel bebas.
Multikolinearitas suatu masalah yang sering muncul dalam ekonomi karena In economics, everything depends on everything else Kuncoro,
2007.
Cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas salah satunya dengan Variance Inflation Factor dan Tolerance, jika terdapat
sejumlah k variabel independen tidak termasuk konstanta di dalam sebuah model, maka varian dari koefisien regresi parsial dapat ditulis
sebagai berikut Widarjono, 2009:
R
2 j
merupakan R
2
yang diperoleh dari regresi auxiliary antara variabel independen dengan variabel independen sisanya k-1,
sedangkan VIF adalah Variance Inflation Factor. Ketika R
2 j
mendekati satu atau dengan kata lain kolinieritas antar variabel independen maka VIF akan naik dan mendekati tak terhingga jika
nilainya R
2 j
= 1. VIF dapat digunakan untuk mendeteksi masalah multikolinearitas
dalam model regresi berganda. Jika nilai VIF semakin membesar maka diduga ada multikolinearitas, sedangkan jika nilai VIF melebihi
angka 10 maka dikatakan ada multikolinearitas karena nilai R
2 j
melebihi dari 0,90. Selain VIF juga digunakan nilai tolerance untuk mendeteksi
multikolinearitas dalam model regresi berganda, nilai tolerance TOL dapat dicari menggunakan rumus Widarjono, 2009:
TOL = 1 - R
2 j
Jika R
2 j
= 0 berarti tidak ada kolinearitas antara variabel independen, maka nilai TOL = 1 dan sebaliknya juka R
2 j
= 1 berarti ada kolinearitas antar variabel independen maka nilai TOL = 0.
2. Uji Heteroskedastisitas
Uji heterokedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu
observasi ke observasi lainnya Kuncoro, 2007. Untuk mengetahui adanya gejala ini maka dapat dilakukan dengan menggunakan teknik
uji glejser, dengan persamaan regresi Gujarti, 2003:
|Ut| = α + ßXt + vt
Dengan hasil persamaan regresi diatas dapat diketahui jika variabel independen X
1
, X
2
, X
3
yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependent nilai Absolut AbsUt. Dapat
dilihat dari nilai probabilitas dengan signifikansinya 5 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya
heteroskedastisitas.
3. Uji Autokorelasi
