Uji Penyimpangan Asumsi Klasik .1 Multikolinieritas

Kriteria Pengambilan Keputusan:  H : β 1 = β 2 = 0 , artinya H diterima dimana F-hitung F-tabel yang menunjukan bahwa variabel independen secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.  Ha : β 1 ≠ β 2 ≠ 0 , artin ya Ha diterima diman a F-hitung F-tabel yang menunjukan bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. 3.9 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 3.9.1 Multikolinieritas Multikolinieriti adalah alat untuk mengetahui suatu kondisi apakah di dalam model regresi tersebut terdapat korelasi variabel independen diantara satu sama lainya. Suatu model regresi dikatakan terkena multikolinieritas bila terjadi hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependenya. Adanya multikolinieriti ditandai dengan :  Standart error yang tidak terhingga  R 2 sangat tinggi  Terjadinya perubahan tanda atau tidak sesuai dengan teori  Tidak ada satupun t- statistik yang signifikan pada α = 1, α = 5, dan α = 10 Masalah multikolieritas juga dapat dideteksi dengan 2 dua cara lainnya, yaitu:  Korelasi antar variabel  Menggunakan korelasi parsial Universitas Sumatera Utara

3.9.2 Autokorelasi Serial Correlation

Autokorelasi dapat didefenisikan sebagai korelasi hubungan yang terjadi antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang diurutkan menurut waktu dan ruang time series. Autokorelasi ini menunjukan hubungan antara nilai-nilai yang berurutan dari variabel-variabel yang sama. Autokorelasi dapat terjadi apabila kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Ada beberapa cara untuk menguji autokorelasi, yaitu sebagai berikut:  Dengan memplot grafik  Dengan D-W Test Uji Durbin Watson D- hitung = ∑ ∑ − − 2 2 1 et et et Dengan hipotesisnya sebagai berikut : H : ρ = 0, artinya tidak ada autokorelasi Ha : ρ ≠ 0, artinya ada autokorelasi Dengan jumlah sampel tertentu dan jumlah variabel independen tertentu diperoleh nilai kritis dl dan du dalam tabel distribusi Durbi- Watson untuk nilai α. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: Universitas Sumatera Utara Ho ditolak Ho ditolak Auto + Auto - Ho diterima 0 dl du 2 4-du 4-dl Gambar: 4 Kurva Uji Durbin-Watson Keterangan : H : Tidak ada autokorelasi DWdu : Tolak H ada korelasi positif Dw4-du : Tolak H ada korelasi negatif du ˂DW˂ 4 -du : Tolak H tidak ada autokorelasi dl ≤DW≤4-du : Tidak bisa disimpulkan Inconclusive 4-du ≤ DW ≤ 4-dl : Tidak bisa disimpulkan Inconclusive Universitas Sumatera Utara

3.10 Defenisi Operasional