Uji Penyimpangan Asumsi Klasik .1 Multikolinieritas
Kriteria Pengambilan Keputusan: H
: β
1
= β
2
= 0 , artinya H diterima dimana F-hitung F-tabel yang
menunjukan bahwa variabel independen secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.
Ha : β
1
≠ β
2
≠ 0 , artin ya Ha diterima diman a F-hitung F-tabel yang menunjukan bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh nyata
terhadap variabel dependen.
3.9 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 3.9.1 Multikolinieritas
Multikolinieriti adalah alat untuk mengetahui suatu kondisi apakah di dalam model regresi tersebut terdapat korelasi variabel independen diantara satu sama
lainya. Suatu model regresi dikatakan terkena multikolinieritas bila terjadi hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel bebas dari
suatu model regresi. Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependenya.
Adanya multikolinieriti ditandai dengan : Standart error yang tidak terhingga
R
2
sangat tinggi Terjadinya perubahan tanda atau tidak sesuai dengan teori
Tidak ada satupun t- statistik yang signifikan pada α = 1, α = 5, dan α =
10 Masalah multikolieritas juga dapat dideteksi dengan 2 dua cara lainnya, yaitu:
Korelasi antar variabel
Menggunakan korelasi parsial
Universitas Sumatera Utara