lxi periode t-1. Untuk melihat adanya gejala autokorelasi atau tidak, peneliti
menggunakan uji Durbin Watson. Hasil pengujian untuk autokorelasi dapat ditampilkan sebagai berikut
Tabel 4.9.
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .438
a
.192 .183
.08746 .163
a. Predictors: Constant, LN_LIKUIDITAS b. Dependent Variable: LN_TK.DEPOSITOBERJANGKA
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 2011
Hasil uji autokorelasi di atas menunjukkan nilai statistik Durbin Watson sebesar 0.163. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai table Durbin
Watson yang menggunakan nilai signifikansi 5 dengan jumlah sampel 104 dan jumlah variable independen sebanyak 1 variabel. Pada table nilai Durbin
Watson didapat nilai batas atas 1.694. Mengacu pada ketentuan yang telah ada sebelumnya, dapat dikatakan bahwa di dalam penelitian ini tidak terdapat
autokorelasi karena nilai DW sebesar 0.163 lebih kecil dari batas atas nilai tabel DW yaitu sebesar 1.694.
2. Pengujian Hipotesis
Pengujian ini bertujuan untuk melihat pengaruh antara variabel independen likuiditas perbankan terhadap variabel dependen tingkat suku bunga deposito
berjangka dengan tingkat diskonto SBI sebagai variabel intervening. Variabel
lxii intervening ini diuji dengan menggunakan metode analisis jalur path analysis .
Analisis jalur merupakan suatu perluasan dari analisis regresi linear. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode regresi
linear sederhana dan cukup dengan melihat tabel coefficients beserta nilai signifikansi yang digunakan, yaitu 0,05 5. Apabila tingkat signifikansi 0,05,
maka Ha diterima, jika tingkat signifikansi 0,05, maka Ha tidak dapat diterima. Hasil uji regresi linear sederhana untuk persamaan 1 ditampilkan sebagai
berikut :
Tabel 4.10
Coefficients
a
Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig.
B Std. Error
Beta 1Constant
1.234 .288
4.282 .000 LN_LIKUIDITAS
.082 .028
.282 2.944 .004
a. Dependent Variable: LN_TK.SBI
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 2011
Dari pengujian dengan regresi linear sederhana tersebut, peneliti membuat suatu persamaan regresi, yaitu :
Y = 1,234+0,082X1+e
Hasil pengujian hipotesis yang ditemukan dari persamaan tersebut adalah : Ha1 :
Likuiditas perbankan berpengaruh signifikan dan secara langsung terhadap tingkat suku bunga deposito berjangka. Berdasarkan tabel,
lxiii hasil output SPSS memberikan nilai standardized beta LN_likuiditas
pada persamaan 1 sebesar 0,282 pada nilai signifikansi 0,004 Hasil uji regresi linear sederhana untuk persamaan 2 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.11.
Coefficients
a
Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
T Sig.
B Std. Error
Beta 1
Constant -3.926
.114 -34.474
.000 LN_LIKUIDITAS
.044 .011
.248 4.120
.000 LN_TK.SBI
.388 .032
.739 12.293
.000 a. Dependent Variable: LN_TK.DEPOSITOBERJANGKA
Sumber Hasil Pengolahan SPSS 2011
Dari pengujian dengan regresi linear sederhana tersebut, peneliti membuat suatu persamaan regresi, yaitu :
Y = -3,926+ 0,044X1+0,388X2+e
Hasil pengujian hipotesis yang ditemukan dari persamaan tersebut adalah : Ha2 : Likuiditas perbankan berpengaruh signifikan terhadap tingkat suku
bunga deposito berjangka dengan tingkat diskonto SBI sebagai variabel intervening. Berdasarkan tabel, hasil output SPSS pada
persamaan 2 memberikan nilai standardized beta LN_likuiditas sebesar 0,248, dan LN_Tk.SBI memiliki nilai 0,739 masing – masing
pada nilai signifikansi 0,000. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa likuiditas perbankan dapat berpengaruh langsung ke tingkat suku
lxiv bunga deposito berjangka dan juga dapat berpengaruh secara tidak
langsung yaitu dari likuiditas perbankan ke tingkat diskonto SBI lalu ke tingkat suku bunga deposito berjangka.
3. Koefisien Determinasi
