3.4.2 Uji Reliabilitas
Suatu kuisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu
Ghozali, 2009 : 45. Dasar analisis yang digunakan yaitu jika nilai Cronbach Alpha 0,60,
maka butir atau item pertanyaan tersebut adalah reliable Ghozali, 2009 : 46.
3.4.3 Uji Normalitas
Sumarsono 2004: 40, menyatakan uji normalitas merupakan suatu alat uji yang digunakan untuk menguji apakah dari variabel-variabel yang
digunakan dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal, digunakan uji
Kolmogorov Sminov .
Dasar analisis yang digunakan yaitu nilai signifikan atau nilai probabilitasnya Asymp Sig 2-tailed
≥ 5, butir atau item pertanyaan tersebut adalah berdistribusi normal.
3.5 Asumsi Klasik
Persamaan regresi linier berganda harus bersifat BLUE Best Linier Unbiased Estimator,
artinya pengambilan keputusan melalui uji regrasi ini tidak bias sesuai dengan tujuan.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Untuk mengambil keputusan BLUE, maka harus dipenuhi diantaranya tiga asumsi klasik yang tidak boleh dilanggar oleh persamaan tersebut, yaitu
Multikorelasi, Autokorelasi, dan Heteroskesitas.
3.5.1. Multikorelasi
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas. Salah
satu cara untuk mengetahui adanya multikoliniaritas adalah dengan melihat nilai VIF Variance Inflation Factor.
Dasar analisis yang digunakan yaitu jika nilai VIF Variance Inflation Factor
10, maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bebas
Multikolinieritas Ghozali, 2009 : 95-96.
3.5.2. Autokorelasi
Ghozali, 2009:99, menyatakan uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara
korelasi pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya
autokorelasi dengan cara uji Durbin-Watson DW Test, tetapi dalam penelitian ini data yang digunakan bukan data time series, sehingga untuk
Uji Autokorelasi tidak dilakukan.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
3.5.3. Heteroskedasitas
Ghozali 2009:125, menyatakan uji Heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari
residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Salah satu cara untuk
mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedasitas adalah dengan uji korelasi rank spearman.
Dasar analisis yang digunakan yaitu jika Sig 2-failed 0,05 maka hal ini berarti dalam model regresi tidak terjadi ketidaksamaan variance dari
residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya atau bebas Heteroskedasitas
3.6 Teknik Analisis dan Uji Hipotesis
Kategori