commit to user
2.1.9 Pemeriksaan Diagnostik
Model yang diperoleh perlu diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi di dalam residu yang dihasilkan, efek heteroskedastisitas,
dan distribusi residu Terasvirta, 1994. Model stasioner yang baik akan memenuhi asumsi bahwa tidak ada autokorelasi dan efek heteroskedastisitas di
dalam residu yang dihasilkan serta residu yang berdistribusi normal.
Bentuk Distribusi Residu
Bentuk distribusi residu dari model dapat dilihat melalui nilai kurtosis dan skewness yang dimiliki. Pada distribusi normal, kurtosis bernilai 0 dan skewness
bernilai 3.
Uji Autokorelasi Residu
Salah satu uji yang dapat digunakan untuk menguji autokorelasi adalah uji Breusch-Godfrey. Langkah-langkah uji Breusch-Godfrey adalah
1. meregresikan suatu model, sehingga diperoleh nilai residunya
t
ε , 2.
meregresikan
t
ε terhadap seluruh variabel independen dalam model, ditambah dengan
p t
t t
− −
−
ε ε
ε ,
, 2
, 1
K , yaitu
q t
q p
p p
t p
t t
X X
− +
+ −
−
+ +
+ +
+ =
ε λ
ε λ
λ λ
ε K
1 1
1
... ,
dengan p adalah orde model dan q adalah lag yang diinginkan, kemudian dihitung koefisien nilai determinasi
2
R nya. 3.
menguji hipotesis H
: tidak terdapat autokorelasi dalam residu model H
1
: terdapat autokorelasi dalam residu model, 4.
menghitung statistik uji Breusch-Godfrey. Statistik uji yang digunakan adalah Chi-Squared dengan derajat bebas p yaitu
2 2
nR =
χ ,
dengan n adalah banyaknya residu, dan
2
R adalah koefisien determinasi, 5.
H ditolak jika
2 2
p
nR χ
.
commit to user
Uji Efek Heteroskedastisitas
Pengujian efek heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Lagrange Multiplier dengan langkah-langkah sebagai berikut
1. menentukan persamaan yang paling sesuai untuk data runtun waktu, dari
persamaan tersebut diperoleh residu kuadrat
2 t
ε , 2.
meregresikan
2 t
ε
pada konstanta dan q lag-nya sendiri,
2 2
2 1
1 t
t q t q
ε α α ε α ε
− −
= + + +
K
, kemudian
dihitung koefisien nilai determinasi
2
R nya, 3.
menguji hipotesis dengan H
:
1 2
q
α α α
= = =
K = 0 tidak ada efek ARCH sampai lag
m H
1
: paling sedikit terdapat satu ,
≠
k
α 1, 2,
, k
q =
K
,
4. menggunakan asumsi normalitas, statistik uji yang digunakan adalah
2
nR =
ξ ,
dengan n adalah banyaknya residu dan
2
R adalah koefisien determinasi, 5.
H ditolak jika
2 q
ξ χ
.
2.1.10 Kriteria Pemilihan Model
Kategori