26
multikolinearitas yang cukup berat diantara variabel independen. UJi multikolinearitas yang kedua yaitu dengan melihat koefisien korelasi
sederhana antara variabel-variabel independenpenjelas, apabila r tinggi nilai absolutnya maka ada dua variabel penjelas tertentu
berkorelasi dan masalah multikolinearitas ada dalam persamaan tersebut.
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varience dari residual satu pengamatan
ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan juka
berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homeskedastisitas, karena data ini menghimpun data yang
mawakili berbagai ukuran, yaitu kecil, sedang, dan besar. Ada beberapa cara untuk medeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas,
dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terkait dependen, yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada
tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihatnya ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRESID dan
ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual Y prediksi – Y sesungguhnya yang telah
distudentized. Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar
Universitas Sumatera Utara
27
diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Thoifah, 2015:128
4. Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi yaitu data yang digunakan pada data runtun waktu time series. Uji ini bertujuan umtuk melihat apakah dalam
suatu regresi linear adakorelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 atau sebelumnya. Uji
Autokorelasi dapat dilakukan dengan uji DurbinWatson DW, Ghozali 2006. Menurut Erlina 2011, uji autokorelasi dapat terjadi
pada setiap penelitian dimana urutan pada pengamatan-pengamatan memiliki arti. Autokorelasi merupakan gejala dimana error term
pada suatu periode waktu secara sistematik tergantung kepada error term pada periode-periode yang lain. Uji autokorelasi bertujuan
untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada
periode t-1 atau sebelumnya. Cara mendeteksi autokorelasi yaitu dengan uji Durbin Watson. Universitas Sumatera Utara Uji ini hanya
digunakan untuk autokorelasi tingkat pertama first order autocorrelation
dan mensyaratkan adanya intercept konstanta dalam model regresi.
Universitas Sumatera Utara
28
3.8 Pengujian Hipotesis Penelitian
