titik-titik yang menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.
Tabel 4.6 Hasil Uji
Glejser
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. B
Std. Error Beta
1 Constant
,599 ,316
1,895 ,063
ROA ,139
,066 ,312
2,106 ,039
ROE ,105
,120 ,133
,874 ,385
NPM -,166
,080 -,268
-2,077 ,042
a. Dependent Variable: ABSUT
Sumber: data diolah dengan SPSS Statistics
Pada Tabel 4.6 diperoleh nilai signifikan variabel Return on Asset ROA, Return on Equity ROE, dan Net Profit Margin NPM diatas atau lebih besar
dari tingkat kepercayaan α = 5 atau 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi gejala heteroskedasitas dalam model regresi ini.
3. Multikolinearitas
Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas
Variance Inflation Factor VIF
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. Collinearity
Statistics B
Std. Error Beta
Toleran ce
VIF 1 Consta
nt 6,421
,632 10,161
,000 ROA
,144 ,132
,170 1,094
,278 ,566
1,766 ROE
,296 ,241
,198 1,230
,223 ,534
1,874 NPM
,245 ,159
,209 1,538
,129 ,747
1,339 a. Dependent Variable: HARGA SAHAM
Sumber: data diolah dengan SPSS Statistics
Berdasarkan hasil pengujian uji multikolinearitas pada Tabel 4.7 di atas diperoleh besaranVariance Inflation Factor VIP menurut hasil output SPSS
Statistics untuk Return on Asset ROA sebesar 1,766, Return on Equity ROE
Universitas Sumatera Utara
sebesar 1,874, dan Net Profit Margin NPM sebesar1,339. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas karena
ketiganya memenuhi pedoman model regresi yang bebas multikolinearitas yaitu dibawah 10.
Besarnya tolerance menurut hasil outpui SPSS Statistics untuk Return on Asset ROA sebesar 0,566, Return on Equity ROE sebesar 0,534, dan Net Profit
Margin NPM sebesar 0,747. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas karena ketiganya memenuhi pedoman
model regresi yang bebas multikolinearitas yaitu mempunyai tolerance diatas 0,1.
4. Autokorelasi
Tabel 4.8 Hasil Uji Durbin - Watson
Model Summary
b
Mo del
R R
Squa re
Adjuste d R
Square Std.
Error of the
Estimat e
Change Statistics Durbin-
Watson R
Square Change
F Chan
ge df1
df2 Sig. F
Change 1
,401
a
,161 ,120
,88950 ,161 3,895
3 61
,013 1,802
a. Predictors: Constant, NPM, ROA, ROE b. Dependent Variable: HARGA SAHAM
Sumber: data diolah dengan SPSS Statistics
Berdasarkan Uji Autokorelasi pada tabel 4.8 diperoleh nilai Durbin-
Watson D-W sebesar 1,802. Nilai d dibandingkan dengan nilai dL dan dU pada n = 65 dan k=3 sehingga diperoleh nilai dL= 1,5035 dan dU = 1,6960. Maka
persamaan Autokorelasinya adalah: dU d 4-dU
1,6960 1,8024 – 1,6960 1,6960 1,802 2,304
Universitas Sumatera Utara
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ini menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif ataupun negatif.
4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda
