58
Nilai Non Performing Loan NPL memiliki nilai tertinggi sebesar 4,30 pada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk BBTN tahun 2013 sedangkan nilai
terendah sebesar 0,0017 pada PT. Bank Bumi Arta, Tbk BNBA pada tahun yang sama 2012 dengan nilai rata-rata mean sebesar 1,42 dan nilai standar
deviasi sebesar 1,06. Net Interest Margin NIM memiliki nilai tertinggi sebesar 19,05 pada
PT. Bank Mega, Tbk MEGA tahun 2013 dan nilai terendah sebesar 2,76 pada PT. Bank Victoria International, Tbk. BVIC tahun 2014 dengan nilai rata-
rata mean 7,27 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,99. Return on Equity ROE memiliki nilai tertinggi sebesar 28,80 pada PT.
Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk BBRI tahun 2012 dan nilai terendah sebesar 02,58 pada PT. Bank Artha Graha International, Tbk INPC tahun 2015
dengan nilai rata-rata mean sebesar 13,54 dengan nilai standar deviasi sebesar 6,30.
Price Earning Ratio PER tertinggi sebesar 27,33 pada PT. Bank Mega, Tbk MEGA di tahun 2013 dan Price Earning Ratio terendah sebesar 4,96
pada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk BNGA ditahun 2015 dengan nilai rata-rata sebesar 12,31 dan nilai standar deviasi sebesar 4,93.
4.2.2 Uji Asumsi Klasik
Salah satu syarat yang mendasari model regresi berganda dengan metode estimasi Ordinary Least Square OLS adalah terpenuhinya semua asumsi klasik,
agar hasil pengujian bersifat tidak bias dan efisien. Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini meliputi normalitas data, heteroskedastisitas, multikolonearitas, dan
Universitas Sumatera Utara
59
autokorelasi agar hasil pengujian tidak bersifat bias dan efisien. Menurut Ghozali 2005: 123 asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah berdistribusi normal, non-
multikolinearitas, non-autokorelasi dan non-heteroskedasitas. Hasil Uji Asumsi Klasik disajikan sebagai berikut:
1. Uji Normalitas a. Pendekatan Histogram Jarque-Bera
Uji Normalitas dengan pendekatan Jarque-Bera dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut:
Sumber: Hasil Penelitian 2016
Gambar 4.1 Histogram Jarque-Bera
Berdasarkan Gambar 4.1 terlihat bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 5,022301 nilai kritis chi-kuadrat 11,0705, dengan tingkat signifikansi terlihat
sebesar 0,0811750,05. Dengan demikian sesuai kriteria pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa data terlah berdistribusi normal.
b. Pendekatan QQ Plot Uji Normalitas dengan pendekatan QQ Plot dapat dilihat pada Gambar 4.2
berikut:
2 4
6 8
10 12
14 16
-8 -6
-4 -2
2 4
6 8
10 12
Series: Residuals Sample 1 96
Observations 96 Mean
-4.80e-15 Median
-0.312444 Maximum
11.86248 Minimum
-8.990824 Std. Dev.
3.882626 Skewness
0.503771 Kurtosis
3.490340 Jarque-Bera
5.022301 Probability
0.081175
Universitas Sumatera Utara
60
Sumber: Hasil Penelitian 2016
Gambar 4.2 QQ Plot
Berdasarkan Gambar 4.2 QQ Plot terlihat bahwa titik-titik penyebaran data berada disekitar sumbu diagonal dari grafik. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa data telah berdistribusi secara normal. 2. Uji Heteroskedastisitas Pendekatan Glejser
Deteksi heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser. Hasil uji Glejser dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:
Tabel 4.2 Uji Glejser
Heteroskedasticity Test: Glejser F-statistic
2.935765 Prob. F5,90 0.0168
ObsR-squared 13.46182 Prob. Chi-Square5
0.0194 Scaled explained SS
14.00310 Prob. Chi-Square5 0.0156
Dependent Variable: ARESID Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic Prob.
C 3.625728
1.861296 1.947958
0.0545 CSR
-0.009782 0.022176
-0.441117 0.6602
CAR -0.164582
0.096988 -1.696943
0.0932 NPL
-0.085111 0.239380
-0.355549 0.7230
NIM 0.211489
0.110275 1.917837
0.0583 ROE
0.086085 0.045627
1.886709 0.0624
Sumber: Hasil Penelitian 2016
-12 -8
-4 4
8 12
-12 -8
-4 4
8 12
16 Quantiles of RESID
Q u
a n
ti le
s o
f N
o rm
a l
Universitas Sumatera Utara
61
Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa tingkat signifikansi variabel Corporate Social Responsibility CSR sebesar 0,66020,05, tingkat signifikansi
Capital Adequacy Ratio CAR sebesar 0,09320,05, tingkat signifikansi Non Performing Loan NPL sebesar 0,72300,05, tingkat signifikansi Net Interest
Margin NIM sebesar 0,05830,05, dan Return on Equity ROE sebesar 0,06240,05. Berdasarkan pengujian tersebut terlihat bahwa tidak satupun
variabel independen yang berpengaruh signifikan secara statistik mempengaruhi variabel Absolut Residual maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengarah
adanya heteroskedastisitas. 3. Uji Multikolonearitas
Asumsi selanjutnya yang harus dipenuhi adalah asumsi non multikolonearitas. Hasil Uji Multikolonearitas dapat dilihat pada Tabel 4.3
berikut:
Tabel 4.3 Uji Multikolonearitas
Variance Inflation Factors Date: 081816 Time: 12:42
Sample: 1 96 Included observations: 96
Coefficient Uncentered
Centered Variable
Variance VIF
VIF CSR
0.001419 16.52606
1.473998 CAR
0.027135 49.28606
1.378260 NPL
0.165304 3.119739
1.112241 NIM
0.035080 13.08133
1.881092 ROE
0.006006 8.071989
1.425013 C
9.993939 60.29422
NA
Sumber: Hasil Penelitian 2016
Universitas Sumatera Utara
62
Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa nilai VIF seluruh variabel independen 10 sehingga berdasarkan kriteria pengujian maka dapat disimpulan
bahwa antar variabel bebas tidak terjadi gejala multikolonearitas.
4. Uji Auto Korelasi
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, digunakan nilai Durbin- Watson. Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson dapat dilihat pada Tabel
4.4 berikut
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi Durbin-Watson
Dependent Variable: PER Method: Least Squares
Date: 081816 Time: 02:26 Sample: 1 96
Included observations: 96
R-squared 0.381276 Mean dependent var
12.30969 Adjusted R-squared
0.346902 S.D. dependent var 4.936022
S.E. of regression 3.989019 Akaike info criterion
5.665429 Sum squared resid
1432.105 Schwarz criterion 5.825701
Log likelihood -265.9406 Hannan-Quinn criter.
5.730214 F-statistic
11.09213 Durbin-Watson stat 1.421651
ProbF-statistic 0.000000
Sumber: Hasil Penelitian 2016
Berdasarkan Tabel 4.4 terlihat bahwa nilai Durbin-Watson Statistik sebesar 1,421651 1 dan 3. Dengan demikian berdasarkan kriteria pengujian
maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi sehingga asumsi non- autokorelasi telah terpenuhi.
4.2.3 Analisis Statistik Data Panel 4.2.3.1 Pengujian Common Effect Model CEM
