98 Deutsche Bank Indonesia Annual Report 2013
sensitivitas Bank atas kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga pasar, dengan
asumsi tidak terdapat perubahan asimetris pada yield curve dan posisi keuangan yang
konstan, adalah sebagai berikut:
100 bp kenaikan increase
100 bp penurunan
decrease Sensitivitas terhadap laba sebelum pajak
penghasilan Sensitivity of income before
income tax Per 31 Desember 2013
136.846 136.846
As of 31 December 2013 Per 31 Desember 2012
241.965 241.965
As of 31 December 2012
e. Risiko operasional
e. Operational risk
Risiko operasional didefinisikan oleh Grup sebagai risiko terjadinya kerugian dalam kaitannya dengan
karyawan, spesifikasi dan dokumentasi perjanjian, teknologi, kegagalan dan bencana infrastruktur,
proyek, pengaruh eksternal dan hubungan dengan nasabah. Risiko operasional meliputi risiko hukum
dan peraturan, di luar risiko usaha dan reputasi. Operational risk is defined by the Group as the risk
of incurring losses in relation to employees, contractual specifications and documentation,
technology, infrastructure failure and disasters, projects, external influences and customer
relationships. It includes legal and regulatory risk, but excludes business and reputational risk.
Manajemen Risiko Operasional Grup adalah fungsi manajemen risiko yang independen dalam Grup
yang bertanggung jawab untuk mendefinisikan kerangka risiko operasional dan kebijakan terkait.
Penerapan kerangka dan manajemen risiko operasional harian merupakan tanggung jawab divisi
usaha Grup. Berdasarkan model keterkaitan usaha tersebut, pengawasan secara ketat dan
pemahaman yang tinggi atas risiko operasional dapat dipastikan.
Group Operational Risk Management is an independent risk management function within the
Group that is responsible for defining the operational risk framework and related policies. The
responsibility for implementing the framework as well as the day-to-day operational risk management
lies with the Group’s business divisions. Based on such business partnership model, close monitoring
and high awareness of operational risk is ensured.
f. Manajemen modal f.
Capital management
Secara berkala, Bank melakukan perencanaan dan pengawasan modal untuk memastikan
kecukupan modal untuk mendukung strategi bisnis, kepatuhan terhadap peraturan perbankan
serta memperhatikan perkembangan kondisi makro ekonomi. Rencana penambahan modal
Bank wajib dimuat dalam Rencana Bisnis yang disampaikan kepada Bank Indonesia, dan harus
mendapatkan persetujuan dari Grup Deutsche Bank maupun Bank Indonesia.
On a regular basis, the Bank undertakes capital planning and monitoring to ensure capital
adequacy to support business strategies, compliance to banking regulations as well as to
take into consideration macro economic development. Capital injection plan is required to
be included in the Business Plan submitted to Bank Indonesia, and it is subject to Deutsche Bank
Group and Bank Indonesia approval.
Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku, Bank wajib menyediakan modal
minimum sebesar 8 dari Aset Tertimbang Menurut Risiko “ATMR”. Untuk mengantisipasi
potensi kerugian sesuai profil risiko Bank, Bank Indonesia dapat mewajibkan Bank untuk
menyediakan modal lebih besar dari ketentuan mengenai modal minimum tersebut. Potensi
kerugian Bank dapat bersumber dari: In accordance with prevailing Bank Indonesia
regulation, the Bank is required to maintain a minimum capital of 8 of Risk Weighted Assets
“RWA”. In order to anticipate potential losses in the Bank’s risk profile, Bank Indonesia may require
the Bank to maintain higher capital than the minimum capital requirement. The Bank’s potential
losses may arise from:
a. risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional yang belum dapat sepenuhnya diukur secara
akurat dalam melakukan perhitungan ATMR; b. risiko lainnya yang bersifat material, antara lain
risiko suku bunga di banking book, risiko likuiditas, dan risiko konsentrasi;
c. dampak penerapan stress testing terhadap kecukupan modal Bank; danatau
d. berbagai faktor terkait lainnya. a. credit risk, market risk and operational risk which
have not been accurately measured in the RWA calculation;
b. other material risks, including interest rate risk in banking book, liquidity risk and concentration risk;
c. impact of the application of stress test on the capital adequacy; andor
d. other relevant factors.
Perhitungan modal dan ATMR untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dilakukan
sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Calculation of capital and RWA for credit risk,
market risk and operational risk is done in accordance with Bank Indonesia regulations.
99 Deutsche Bank Indonesia Annual Report 2013
Bank telah mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan sepanjang tahun.
The Bank has complied with all externally imposed capital requirements throughout the
year. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
“KPMM” Bank pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, yang dihitung sesuai dengan peraturan
Bank Indonesia yang berlaku adalah sebagai berikut:
The Bank’s Capital Adequacy Ratio “CAR” as of 31 December 2013 and 2012 computed in
accordance with the prevailing Bank Indonesia regulation, were as follows:
2013 2012
Komponen modal: Component of capital:
Penyertaan Kantor Pusat 1.387.393
1.387.393 Head Office investment
Dana usaha Catatan 24 804.447
553.533 Operating funds Note 24
Laba bersih tahun berjalan 50 218.404
261.574 Current year net income 50
Kekurangan cadangan kerugian penurunan nilai aset terhadap penyisihan penghapusan aktiva
sesuai ketentuan Bank Indonesia 125.942
114.415 Shortage of allowance for impairment
losses on assets against provision for asset losses according to Bank Indonesia
requirements Cadangan umum kerugian
penurunan nilai aset produktif maksimum 1,25 dari ATMR
63.494 67.232
General reserve for impairment losses of productive assets maximum 1.25 of
RWA 2.347.796
2.155.317 Dikurangi: Investasi jangka panjang
1.500 1.500
Less: Long-term investment Jumlah modal
2.346.296 2.153.817
Total capital ATMR – risiko kredit
5.079.499 5.378.533
RWA – credit risk ATMR – risiko pasar
1.144.165 2.220.286
RWA – market risk ATMR – risiko operasional
2.482.218 2.664.045
RWA – operational risk Rasio KPMM – risiko kredit dan risiko pasar
37.70 28,34
CAR – credit risk and market risk Rasio KPMM – risiko kredit, risiko pasar dan risiko
operasional 26.95
20,99 CAR – credit risk, market risk
and operational risk Rasio KPMM yang diwajibkan
9,00 8,00
Required CAR
5. Penggunaan Estimasi Dan Pertimbangan 5. Use Of Estimates And Judgments
Pengungkapan ini merupakan tambahan atas pembahasan tentang manajemen risiko keuangan lihat
Catatan 4.
These disclosures supplement the commentary on financial risk management see Note 4.
a. Sumber utama atas ketidakpastian estimasi
