statistik. Sebelum melakukan pengujian hipotesis maka penulis terlebih dahulu melakukan uji klasik. Dalam uji klasik ada dua jenis kriteria ketetapan :
a. Uji Heteroskesdastisitas
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika varians dari residual antara suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika varians
berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi ada tidaknya heteroskesdastisitas adalah
dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot di sekitar nilai X1, X2 dan Y. jika ada pola tertentu, maka telah terjadi heteroskesdastisitas.
b. Uji Autokorelasi
Menguji Autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara
variabel pengganggu е
t
pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya е
t-1
. Cara mudah mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson. Menurut Nugroho
2003:59 model regresi linier terbebas dari autokorelasi jika nilai Durbin Watson hitung terletak di daerah No Autocorelation. Penentuan letak tersebut dibantu
dengan tabel dl dan du,dibantu dengan nilai k jumlah variabel independen. Pengujian dapat digambarkan sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
dl du
2 4-du
4-dl 4 Gambar 3.1 Durbin Watson
Menurut Ghozali 2005:61 pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari :
1 bila nilai Durbin Watson terletak antara batas atas atau upper bound
du dan 4-du, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi,
2 bila nilai Durbin Watson lebih besar dari batas bawah atau lower
bound dl, maka koefisien autokorelasi lebih besar dari pada nol, berarti ada autokorelasi positif,
3 bila nilai Durbin Watson lebih besar dari pada 4 – dl, maka koefisien
autokorelasi lebih kecil dari pada nol, berarti ada autokorelasi negatif, 4
bila nilai Durbin Watson terletak di antara batas atas du dan batas bawah dl, atau Durbin Watson terletak antara 4 – du dan 4 – dl,
maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. Untuk mempercepat proses ada tidaknya autokorelasi dalam suatu model
dapat digunakan patokan nilai Durbin Watson hitung mendekati angka 2. Jika nilai Durbin Watson hitung mendekati atau di sekitar angka 2 maka model
No autocerelation
Positif autocorelation
Negatif autocorelation
Universitas Sumatera Utara
tersebut terbebas dari asumsi klasik autokorelasi, karena angka 2 pada uji Durbin Watson terletak di daerah No Autocorelation.
4. Pengujian Hipotesis
