commit to user 2. Data tentang earning per share EPS, current ratio, cash ratio, debt to
total assets DTA, return of investment ROI dan cash dividend. 3. Perusahaan yang aktif terdaftar di BEI tahun 2005-2008.
E. METODE PENGAMBILAN DATA
Pengambilan data sample penelitian ini dilaukan dengan metode penggabungan atau pooling data. Yaitu penggabungan time series dan cross
sectional. Pooling data dilakukan dengan cara menjumlah perusahaan yang memenuhi kriteria selama periode pengamatan untuk memungkinkan
diperolehnya jumlah sample yang lebih besar. Jumlah sample yang lebih banyak diharapkan bisa meningkatkan power of test penelitian ini.
F. TEKNIK ANALISIS DATA
1. Uji asumsi klasik
· Multikolinieritas
Multikolinieritas menunjukkan keadaan dimana suatu atau lebih variable independent terdapat korelasi hubungan dengan variable
independent lainnya. Ada tidaknya multikolinieritas dalam sebuah model dapat dilihat dari tolerance value TOL atau Variance Inflation
Factor VIF. TOL adalah suatu jumlah yang menunjukkan bahwa variabel
bebas tidak dapat dijelaskan oleh variabel lainnya dalam suatu persamaan regresi. Batas dari TOL adalah 0,1 sehingga jika TOL
berada dibawah 0,1 maka terjadi multikolinieritas. VIF adalah suatu
commit to user jumlah yang menunjukkan bahwa variabel bebas dapat di jelaskan oleh
variabel lain dalam suatu persamaan regresi, batas VIF adalah 10 apabila VIF diatas 10 maka terjadi multikolinieritas.
· Otokorelasi Otokorelasi adalah korelasi atau hubungan yang terjadi antara
anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu seperti time series atau yang tersusun dalam ruang seperti
cross sectional. Uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya otokoresasi dalam suatu persamaan adalah uji ”Durbin-
Watson”. Dalam uji Durbin-Watson nilai d berkisar antara 0 sampai 4 dan dalam uji adalah:
1. Apabila d hitung d
Ļ
. Atau d hitung 4-dµ, maka terjadi oto korelasi.
2. Jika dµ d hitung atau 4-dµ,maka terjadi korelasi. 3. Jika d
Ļ
d hitung atau 4-dµd hitung 4-d
Ļ
,maka inkoklusif atau ragu ragu.
· Heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah korelasi dimana faktor pengganggu
bervarian atau tidak. Salah satu metode untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji ”Glejser”,
langkah-langkah dalam uji Gletser adalah sebagai berikut : 1. Melakukan regresi dari variabel dependen terhadap variabel
independen dan menghitung nilai residu.
commit to user 2. Mengabsolutkan nilai residu yang telah didapat.
3. Nilai absolute tersebut diregresi sebagai variabel dependen terhadap variabel independen.
4. Membandingkan probaility signifikansi dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan 0,05. Jika probailitas signifikansi lebih
kecil dari 0,05 berarti terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan jika probability signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi
heteroskedastisitas.
2. Identifikasi Persamaan.
