3
.6 Pengujian Asumsi Klasik
3.6.1 Uji normalitas data
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.
Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Metode yang dapat dipakai untuk normalitas antara lain: analisis grafik
dan analisis statistik. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis grafik.
Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya:
a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis
diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal menyerupai lonceng, regresi memenuhi asumsi normalitas.
b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti
arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
3.6.2 Uji multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah regresi mempunyai korelasi antara variabel independen. Menurut Umar 2003: 132 “multikolinieritas
adalah ada tidaknya korelasi yang sempurna atau korelasi yang tidak sempurna tetapi relatif tinggi pada variabel-variabel bebasnya.
Universitas Sumatera Utara
Pengujian multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas
didalam model regresi adalah sebagai berikut: a. Nilai R
2
yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen
banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar
variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi umumnya di atas 0.90, maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas.
Tidaknya adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolonieritas.
c. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan lawannya serta variance inflation VIF. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap
variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya Ghozali, 2006: 91
3.6.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain Ghazali, 2006: 105. Suatu model yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Menurut Ghazali 2006: 105 cara memprediksinya adalah jika pola gambar scatterplot model tersebut adalah:
a. Titik - titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0. b. Titik - titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja.
c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang
melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. d. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.
Universitas Sumatera Utara
3.6.4 Uji Autokorelasi
Kategori