Uji Normalitas Uji Multikolineritas Uji Autokorelasi Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model

63

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Pengolahan data dari hasil penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Dalam analisis tersebut dibantu dengan menggunakan program SPSS. Analisis data dengan menggunakan metode regresi berganda, yang sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah uji untuk mengukur indikasi ada tidaknya penyimpangan data melalui hasil distribusi, korelasi, varians indikato- indikator variabel. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Uji Normalitas

Imam Ghozali 2006:110 mengemukakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik atau histogram residual. a Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas. b Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolineritas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 64 korelasi antara variabel independen. Menurut Ghozali, 2006:91 identivikasi keberadaan multikolinearitas dapat dilihat dari : a Nilai tolerance b Lawannya variance inflation factor VIF Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen terikat dan diregresikan terhadap independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen lainnya.

3. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t -1sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya, Ghozali,2006:95. Ada cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi: Uji Durbin – Waston DW test hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen.

4. Uji Heteroskedasitas