b. Jika nilai signifikan nilai probabilitasnya lebih besar dari 5, maka distribusi adalah normal.
3.6 Uji Asumsi Klasik, Teknik Analisis dan Uji Hipotesis
3.6.1 Uji Asumsi Klasik
Persamaan regresi tersebut harus bersifat BLUE Best Linier Unbiased Estimator, Artinya pengambilan keputusan uji F daan uji t tidak
boleh bias. Untuk menghasilkan BLUE maka harus dipenuhi diantara tiga asumsi dasar yang tidak boleh dilanggar oleh regresi linier, yaitu :
a. Tidak boleh ada autokorelasi b. Tidak boleh ada multikolonieritas
c. Tidak boleh ada heteroskedastisitas Apabila salah satu dari ketiga asumsi dasar tersebut dilanggar,
maka persamaan regresi yang diperoleh tidak lagi bersifat BLUE Best Linier Unbiased Estimator, sehingga pengambilan keputusan melalui uji
F dan uji t menjadi bias.
1. Uji Multikolonieritas.
Menurut Ghozali 2001 :91, uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ditemukan adanya korelasi antar
variabel bebas independen. Model regresi sebaiknya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Multikolonieritas dapat dibuat dari nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Faktor VIF. Tolerance mengukur variabelitas
varibel independen yang terpilih dan tidak dijelaskan oleh variabel independen lainya. Jika nilai tolerance sama dengan nilai VIF tinggi
karena VIF = itolerance. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolonieritas adalah tolerance 0,10 atau sama
dengan nilai VIF 10. Setiap peneliti harus menentukan kolonieritas yang masih dapat ditolerir Ghozali 2006 : 92.
Kriteria pengujiannya : a. Jika besaran VIF 10 maka tidak terjadi multikolonieritas
b. Jika besaran VIF 10 maka terjadi multikolonieritas
2. Uji Heteroskedastisitas.
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model dalam regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka dapat disebut
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas Ghozali 200 : 105.
Menurut Santoso 2001 : 208, untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah :
a. Nilai Probabilitas 0,05 berarti bebas dari heteroskedastisitas.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
b. Nilai Probabilitas 0,05 berarti terkena dari heteroskedastisitas.
3. Autokorelasi
Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara data observasi yang diurutkan berdasarkan urut waktu data times series
atau data yang diambil pada waktu tertentu data cross sectional Gujarati, 1995 : 201. Jadi dalam model regresi linier diasumsikan
tidak terdapat gejala autokorelasi. Dalam penelitian ini, data yang digunakan bukan data times series
tetapi data cross sectional yang diambil berdasarkan kuesioner, sehingga untuk autokorelasi tidak dilakukan.
3.6.2 Teknik Analisis
