48
Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain,
yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Tetapi uji ini juga terdapat kelemahan yaitu bahwa jika kesimpulan kita
memberikan hasil yang tidak normal, maka kita tidak bisa menentukan transformasi seperti apa yang harus kita gunakan untuk normalisasi
http:www.konsultanstatistik.com.
3.5. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis
3.5.1. Uji Asumsi
Klasik
Proses pengujian asumsi klasik dilakukan bersama dengan proses uji regresi sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian
asumsi klasik menggunakan langkah kerja yang sama dengan uji regresi. Dalam uji asumsi klasik pada penelitian ini terdapat tiga asumsi dasar
yaitu uji autokorelasi, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. a.
Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya t-1. Jika terjadi korelasi, maka
dinamakan ada problem autokorelasi, sedangkan model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi Santoso, 2000:216.
Deteksi adanya autokorelasi menurut Santoso 2000:219 adalah: -
Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
49
- Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.
b. Multikolinieritas
Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel dependent dinyatakan sebagai kombinasi linier dengan variabel
dependent lainnya Prasetyo, tt: 28. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independent variable Santoso, 2000:203. Model regresi berganda yang baik adalah model
regresi yang variabel-variabel bebasnya tidak memiliki korelasi yang tinggi atau bebas dari multikolinieritas Sulistyoningsih, 2006: 38.
Deteksi adanya multikolinieritas menurut Santoso 2000:206 adalah: -
Mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1. -
Mempunyai nilai TOLERANCE mendekati angka 1. c.
Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas menurut Santoso 2000: 208 bertujuan menguji
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians tetap
maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka terjadi problem heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu homoskesdatisitas
atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji rank spearman
yaitu membandingka antara residual dengan seluruh variabel bebas.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
50
Deteksi adanya heteroskedastisitas adalah: -
Nilai probabilitas 0,05 berarti bebas dari heteroskedastisitas. -
Nilai probabilitas 0,05 berarti terkena dari heteroskedastisitas
3.5.2. Teknik Analisis Regresi Linier Berganda
Regresi linear merupakan suatu metode analisis statistik yang
mempelajari pola hubungan antara dua atau lebih variabel. Pada kenyataan sehari-hari sering dijumpai sebuah kejadian dipengaruhi oleh lebih dari
satu variabel, oleh karenanya dikembangkanlah analisis regresi linier
berganda dengan model: Y = a +
β
1
X
1
+ β
2
X
2
+ β
3
X
3
+ ε
i
.........Anonim, 2010: L-21 Keterangan:
Y = ROA Return On Assets
a = Konstanta
X
1
= CAR Capital Adequacy Ratio
X
2
= NPL Non Performing Loan
X
3
= LDR Loan to Deposit Ratio
β
1
...
β
3
= Koefisien regresi variabel X
1
sampai dengan X
3
ε
i
= Standard Error of Estimation
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
51
3.5.3. Uji Hipotesis
Prosedur pengujian yang dilakukan untuk masing-masing hipotesis adalah sebagai berikut:
a. Uji F
