Gambar 4.2 Grafik Normal Plot
Sumber : Output SPSS diolah penulis 2010
Pada Grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar gambar diagonal serta penyebarannya agak mendekati dengan garis diagonal sehingga
dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal.
b. Uji Multikolinearitas
Menurut Ghozali 2005:91 “Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variabel bebas
independen”. Multikolinearitas menunjukkan ada tidaknya variabel independen yang memiliki hubungan yang kuat dengan variabel independen
Universitas Sumatera Utara
lain dalam model regresi, agar pengambilan keputusan pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen tidak bias. Untuk mengetahui ada
tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor VIF, apabila nilai VIF10 dan nilai tolerance 0,1 maka terjadi
multikolinearitas Ghozali, 2005:92.
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. B
Std. Error Beta
1 Constant
81.040 1.192
67.965 .000
Economic Value Added
-4.962E-13 .000
-.020 -.085
.933 a. Dependent Variable: Good Corporate Governance
Sumber : Output SPSS diolah penulis 2010 Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari
adanya multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan nilai tolerance dan VIF. Masing-masing variabel bebas dalam penelitian memiliki nilai
tolerance lebih besar dari 0,01. Jika dilihat dari VIFnya, bahwa masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10. Dengan demikian tidak terjadi gejala
multikolinearitas dalam variabel bebasnya.
c. Uji Autokolerasi
Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode t-1
sebelumnya. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin-Watson DW dengan hipotesis
sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
H0 : tidak ada autokorelasi r=0 Ha : ada autokorelasi r
≠0 Pengambilan keputusan ini melihat autokorelasi adalah sebagai berikut:
0 d Dl : tolak H0
dl ≤d≤du
: tidak ada keputusan 4-dL
≤4 : tolak H0
d4-dL : tolak H0
4-du d ≤4-dl
: tidak ada keputusan dl d 4-du
: tidak tolak H0 Berikut adalah hasil uji Durbin-Watson
Tabel 4.4 Model Summaryb
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of
the Estimate 1
.020
a
.000 -.055
5.05938 a. Predictors: Constant, Economic Value Added
b. Dependent Variable: Good Corporate Governance Sumber : Output SPSS diolah penulis 2010
Dari table 4.4 dapat dilihat bahwa untuk jumlah sampel sebanyak N = 20, dan variabel bebas 1 maka dapat ditentukan berdasarkan tabel Durbin-Watson
yaitu: dl = 1,441
du = 1,647 Maka, nilai D-W diantara dlDW4-du yaitu 1,4411,9392,353 maka H0
diterima sehingga tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.
d. Uji Heterokedasitas
