dilakukan dengan Uji Park, Uji Glejser, Uji White, Uji Spearman’s Rank Correlation, Uji Goldfeld Quandt dan Uji
Breusch-Pagan Godfrey. Namun dalam pembahasan kali ini hanya metode grafik dan Uji Glejser.
4.2.2.3.1. Metode Grafik
Sumber: Hasil olahan SPSS 17 Gambar 4.3
Scatterplot Dependent Variabel
Dari plot di atas terlihat bahwa terdapat pola tertentu dimana titik-titik point-point yang ada membentuk suatu
pola tertentu yang teratut yaitu pola yang semakin menurun, maka mungkin saja terjadi Heteroskedastisitas. Namun
demikian, sedikitnya jumlah pengamatan akan semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plots. Oleh sebab itu akan
dilanjutkan dengan uji statistik yang lebih menjamin keakuratan hasil.
Universitas Sumatera Utara
4.2.2.3.2. Uji Glejser
Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan nilai absolute residual terhadap
variabel independen lainnya. Jika β signifikan, maka mengindikasikan terdapat
heteroskedastisitas dalam model. Berikut ditampilkan hasil output uji Glejser dengan
menggunakan SPSS 17.0
H : tidak terdapat heteroskedastisitas
Hipotesis statistik:
H
1
: terdapat heteroskedastisitas
α : 5
Asumsi homoskedastisitas terpenuhi jika uji Glejser berada pada tingkat signifikansi α yang
telah ditetapkan. Statistik uji :
Tolak H jika p-value signifikansi
α , terima dalam hal lainnya. Dengan menggunakan
software SPSS 17.0 diperoleh hasil outpun uji Glejser sebagai berikut.
Kriteria uji :
Universitas Sumatera Utara
Tabel 4.4 Uji Glejser
Cofficients
a
Coefficients
a
Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig.
B Std. Error
Beta 1
Constant .351
.052 6.737
.000 ROA
-.473 .322
-.170 -1.468
.146 Current Ratio
1.306E-9 .000
.019 .096
.923 Working Capital
-1.870E-8 .000
-.194 -1.007
.317 a. Dependent Variable: AbsUi
Hasil outpun SPSS di atas menunjukkan nilai signifikan yang tinggi yaitu ROA, current ratio, working
capital masing-masing mrmiliki nilai signifikansi 0,146 , 0,923, dan 0,317 yang kesemuanya lebih besar dari nilai α =
0,05. Hal ini berarti bahwa H diterima dan dapat
disimpulkan secara uji statistik tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model ini atau dengan kata lain
semua variabel independen yang terdapat dalam model ini memiliki sebaran varian yang sama homogen.
4.2.2.4. Uji Autokorelasi
