3. Rata-rata return saham sesudah terjadinya stock split adalah 0.000110939200, dengan tingkat standar deviasi 0.024861827511742.
4.2.2 Uji Normalitas Likuiditas Saham
Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal
atau tidak. Model yang paling baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Normalitas data dapat dideteksi dengan melihat bentuk kurva histogram
dengan kemiringan seimbang ke kiri dan ke kanan dan berbentuk seperti lonceng atau dengan melihat titik-titik data yang menyebar disekitar garis diagonal dan
searah mengikuti garis diagonal dari gambar normal P-Plot Nugroho, 2005:23.
Penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik One sample Kolmogorov-Smirnov untuk mendapatkan tingkat uji normalitas yang lebih
signifikan. Kolmogorov Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Jadi sebenarnya
Tabel 4.9 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Sebelum Sesudah
N 20
20 Normal Parameters
a,b
Mean .002494137500
000 .002156105950
000 Std. Deviation
.004274523508 801
.003154377821 381
Most Extreme Differences Absolute
.280 .271
Positive .278
.271 Negative
-.280 -.247
Kolmogorov-Smirnov Z 1.251
1.212 Asymp. Sig. 2-tailed
.087 .106
Sumber: Hasil Penelitian, 2013 Data Diolah
Universitas Sumatera Utara
uji Kolmogorov Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data baku.
a. Nilai sig. atau signifikan probabilitas ditentukan sebesar 0,05 apabila p 0,05 maka distribusi data normal.
b. Nilai sig. atau signifikan probabilitas ditentukan sebesar 0,05 apabila p 0,05 maka distribusi data tidak normal.
Pada Tabel 4.9 berikut ini, likuiditas saham sebelum terjadinya stock split memperoleh nilai Asymp. Sig 2-tailed
taraf nyata α, yaitu 0.087 0.05, jadi dapat disimpulkan data sebelum stock split berdistribusi normal. Uji Kolmogorov
Smirnovuntuk likuiditas saham sesudahmelakukan stock split memperoleh nilai Asymp. Sig 2-tailed taraf nyata, yaitu 0.106 0.05, jadi dapat disimpulkan
data sesudah stock split berdistribusi normal.
4.2.3 Uji Hipotesis Likuiditas Saham
Kategori