3.7.3 Uji Hipotesis
Dalam uji asumsi klasik dapat dilakukan analisis hasil regresi atau uji hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan meliputi; uji parsial t-test, uji pengaruh
simultan F-test, uji koefisien determinasi R².
3.7.3.1 Uji Secara parsial Uji – t
Menurut Imam Ghozali 2009 uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel indepeden yang digunakan dalam penelitian ini terhadap
variabel dependen secara parsial. Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 5, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut
Dajan, 1994: 1. Merumuskan hipotesis, H
1
artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.
2. Menentukan tingkat signifikansi, taraf signifikansi adalah 95 atau α =
5 3. Membandingkan t hitung dan table t-
table = t α 2 n-k-1 • H
1
ditolak apabila t hitung t tabel • H
2
diterima apabila t t tabel 4. Berdasarkan probabilitas:
• H
1
ditolak apabila P 0,05 • H
2
diterima apabila P 0,05 5. Melihat pengaruh hubungan antara variabel indipenden dengan variabel
dependen, apakah bertanda positif atau negatif.
3.7.3.2 Uji Signifikan Simultan Uji F statistic
Secara simultan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji f. Menurut Ghozali 2005 : 84 uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua
variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependenterikat. Adapun hipotesis
yang akan di uji adalah sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
H : X
5
=0, artinya rasio keuangan bank tidak berpengaruh secara simultan terhadap tingkat penyaluran kredit.
H
1
: X
4
≠0, artinya rasio keuangan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat penyaluran kredit.
Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistic dengan kriteria pengambil keputusan
1. Jika Fhitung Ftabel pada α 0,05, maka H1 ditolak, dan,
2. Jika Fhitung Ftabel pada α 0,05, maka H1 diterima
3.7.3.3 Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi R
2
pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen atau dengan kata lain
untuk menguji goodness-fit dari model regresi. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Menurut Ghozali 2009 nilai R
2
yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menejelaskan variasi variabel dependen amat
terbatas. Nilai yang mendekati 1 berati variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel
dependen. Untuk menghindari bias, maka digunakan nilai Adjusted R
2
, karena Adjusted R
2
dapat naik atau turun apabaila satu variabel independen ditambah ke dalam model. Menurut Gujarati 2003, jika dalam uji empiris di dapat nilai
Adjusted R
2
negatif, maka nilai adjusted R
2
dianggap bernilai nol.
Universitas Sumatera Utara
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian 4.1.1 Data Penelitian
Untuk mengetahui pengaruh yang terjadi dalam penelitian ini, maka diperlukan data dari perusahaan-perusahaan yang diteliti agar dapat diketahui
bagaimana pengaruh yang terjadi antara rasio keuangan perbankan yang meliputi rasio kecukupan modal CAR, kredit bermasalah Non Performing
Loan NPL, tingkat pengembalian aset ROA dan rasio LDR terhadap tingkat penyaluran kredit .
Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah 10 perusahaan perbankan terbesar di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Setelah dilakukan pemilihan sampel dengan teknik purposive sampling diperoleh 10 sampel perusahaan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah
ditentukan sebelumnya. Berdasarkan analisis data diperoleh jumlah sampel secara keseluruhan yang diteliti adalah sebanyak 30 perusahaan untuk
periode 3 tahun dimulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.
Universitas Sumatera Utara
Kategori