1.4
Sedangkan untuk menghitung besarnya potensi kerugian operasional Value at Risk
dengan distribusi GPD digunakan rumus sebagai berikut:
−
−
+ =
−
1 1
1 ξ
ξ ψ
µ p
M n
OpsVaR 1.5
Keterangan: OpsVar = operasional value at risk
= parameter location = parameter scale
= parameter shape P = selang kepercayaan
Muslich, 2007
1.4 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan dalam mengukur jumlah kerugian risiko operasional OpVar dengan menggunakan pendekatan Peak Over
Threshold - Generalized Pareto Distribution.
1.5 Kontribusi Penelitian
Kesimpulan yang diperoleh setelah dilakukan penelitian, diharapkan: a.
Sebagai bahan pertimbangan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam keadaan yang nyata, meminimumkan,
mengalokasikan, serta mengestimasi cadangan modal untuk meng-covre risiko operasional.
2 1
2 1
2 2
2 m
m m
m −
− =
ξ
b. Diharapkan memberikan manfaat, menambah wawasan, dan memperkaya
literatur dalam bidang statistika terutama yang berkaitan dengan manajemen risiko.
1.6 Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Melakukan studi literatur dengan membahas teori-teori yang berkaitan dengan
managemen risiko operasional. b.
Memaparkan langkah-langkah yang diperlukan untuk membentuk suatu pengukuran potensi risiko operasional dengan pendekatan internal.
c. Mengindentifikasi risiko operasional yang bertujuan untuk menghasilkan suatu daftar
kejadian yang memberi pengaruh terhadap tercapainya suatu tujuan. d.
Menganalisis perhitungan dalam mengukur jumlah kerugian risiko operasional dengan pendekatan internal
Peak Over Threshold - Generalized Pareto Distribution dengan menggunakan contoh kasus.
e. Mengambil kesimpulan dari analisa yang diperoleh.
BAB 2
LANDASAN TEORI
2.1 Definisi Risiko Operasional
Basel II Capital Accord secara khusus mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko kerugian yang timbul dari kegagalan atau tidak memadainya proses internal,
manusia dan sistem, atau kejadian-kejadian eksternal. Secara umum, risiko operasional terkait dengan sejumlah masalah yang berasal dari kegagalan suatu proses
atau prosedur. Oleh karena itu, risiko operasional sebenarnya bukan merupakan suatu risiko yang baru dan tidak hanya dihadapi oleh bank, walaupun semua bank akan
menghadapi kegagalan dan harus memiliki proses untuk mengatasinya. Risiko operasional merupakan risiko yang mempengaruhi semua kegiatan usaha karena
merupakan suatu hal yang inherent dalam pelaksanaan suatu proses atau aktivitas operasional.
Bagi otoritas pengawas bank, penerapan managemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang
dapat mempengaruhi permodalan bank dan sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan bank. Adapun tahap evolusi managemen
risiko operasional dibagi menjadi empat bagian tahap, yaitu: Tahap 1: Identifikasi dan pengumpulan data
Dalam tahap ini perusahaan perlu melakukan mapping berbagai risiko operasional yang ada dalam perusahaan dan menciptakan suatu proses untuk
mengumpulkan data dan menjumlahkan kerugian. Tahap 2: Penyusunan metrics dan tracking
Dalam tahap ini perusahaan perlu menyusun metric dan key risk indicator untuk tiap risiko operasional yang telah diidentifikasi dalam tahap sebelumnya,
termasuk juga penyusunan sistem tracking data dan informasi frekuensi dan severitas suatu risiko tertentu.
Tahap 3: Pengukuran Tahap ini perusahaan perlu menyusun suatu metode untuk mengklasifikasi
risiko operasional dari semua unit kerja. Tahap 4: Managemen
Tahap ini perusahaan perlu melakukan konsolidasi hasil dari tahap tiga untuk mendapatkan perhitungan alokasi modal untuk menutup risiko operasional dan
analisis kinerja berbasis risiko dan redistribusi portofolio untuk menyesuaikan profil risiko perusahaan yang diinginkan.
Muslich, 2007
2.2 Kejadian Risiko Operasional
