BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Ruang Lingkup Penelitian
Adapun ruang lingkup penelitian ini dititikberatkan pada hubungan kausalitas antara kredit investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi
Sumatera Utara selama kurun 1980 - 2007
3.2 Jenis dan sumber data
Penelitian ini mengkaji hubungan kausalitas antara kredit investasi dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara yang menggunakan data
sekunder dengan jenis data runtun waktu time series selama kurun waktu 28 tahun. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari
Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Utara, Bank Indonesia BI Medan, dan sumber lain seperti jurnal – jurnal dan literatur lainnya. Data yang diperlukan dalam
penelitian ini adalah kredit investasi dan pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara.
3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data
Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan penelitian kepustakaan library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
Fenny Pratiwi : Analisis Kausalitas Antara Kredit Investasi Yang Di Salurkan Bank Umum Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara, 2009
USU Repository © 2008
melakukan pencataan langsung berupa data time series sesuai dengan data yang di gunakan.
3.4 Pengolahan Data
Dalam hal ini peneliti menggunakan program Eviews 5 untuk mengolah data dalam penulisan skripsi ini.
3.5 Model Analisis Data
Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Granger Causality Test untuk melihat hubungan kausalitas antara kredit investasi dengan
pertumbuha ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Maka model analisisnya adalah:
m n
PDRB
t
= a
i
Cr
t-1
+ b
j
PDRB
t-j
+ µ
t
………………............................................... 1
i=1 j=i
r s
C
t
= c
i
Cr
t-1
+ d
j
PDRB
t-j
+ µ
t
…………………................................................…2
i=1 j=i
Keterangan: Cr
= Kredit investasi PDRB
= Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang di proxy dengan PDRB Sumatera Utara
µ = variabel gangguan
a
i
, b
i
, c
i
, d
i
= koefisien
regresi
Fenny Pratiwi : Analisis Kausalitas Antara Kredit Investasi Yang Di Salurkan Bank Umum Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara, 2009
USU Repository © 2008
3.6 Metode Analisis
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Granger Causality Test. Metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan kausalitas
antara kredit investasi dengan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pengujian terhadap data time series dan integrasinya
dapat dipandang sebagai uji prasyarat bagi digunakannya metode Granger Causality Test.
Sebelum dilakukan estimasi terhadap Granger Causality Test, terlebih dahulu dilakukan langkah – langkah sebagai berikut:
1. Uji Akar – Akar Unit Unit Root Test
Uji akar unit dari Dickey Fuller maupun Phillips Pheron adalah untuk melihat stasionaritas data term series yang diteliti dengan program Eviews versi 5.
Adapun formula dari uji Augmented Dickey Fuller ADF dapat dinyatakan sebagai berikut:
p
DY
t
= a + Y +
i
DY
i-1+1
+
t t-1
i=1
Uji tersebut dilakukan dengan hipotesis null =0 untuk ADF =1 . Artinya kita memiliki unit root, dimana data time serries tidak stasioner.
Stasionernya data time serries dapat dilihat dari t hitung yang diperoleh
Fenny Pratiwi : Analisis Kausalitas Antara Kredit Investasi Yang Di Salurkan Bank Umum Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara, 2009
USU Repository © 2008
lebih kecil dari nilai kritis statistik dari Mackinon maka data stasioner, dan jika sebaliknya maka data tidak stasioner.
2. Uji Derajat Integrasi
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pada derajat atau order differensi ke beberapa data yang diamati akan stasioner. Pengujian ini dilakukan bila pada uji
akar – akar unit dari data yang diamati tidak stasioner. Pengujian ini merupakan perluasan dari akar – akar unit yang ditaksir dengan model autoregresif dengan OLS
sebagai berikut:
k
D2X
t
= e + e BX + f
i i
D2X
t
…………………………………………3
1 t
i=1 k
DX
t
= e + g
1
T + g
2
BDX + h
i i
D2X
t
…..………..............……………4
t i=1
Kemudian dari hasil regresi persamaan diatas di peroleh nilai statistik ADF Augmented Dickey Fuller. Dengan melihat nilai statistik dari koefisien BDX
t
pada persamaan 3 dan 4 dan dibandingkan dengan nilai table ADF nilai ktritis dari
nilai mackimon dan dapat di ambil kesimpulan. Jika nilai statistik dari koefisien BDX
t
lebih besar dari nilai tabel ADF maka data tersebut stasioner pada derajad satu. Dalam kaitannya dengan uji kointegrasi, jika variable X sebelum stasioner pada
derajad satu maka perlu dilanjutkan hingga diperoleh suatu kondisi stasioner pada derajad kedua, ketiga, dan seterusnya.
Fenny Pratiwi : Analisis Kausalitas Antara Kredit Investasi Yang Di Salurkan Bank Umum Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara, 2009
USU Repository © 2008
3. Uji Granger Causality
Pendekatan ini untuk melihat hubungan kausalitas atau timbal balik diantara dua variable sehingga dapat diketahui kedua variable tersebut secara statistic
saling mempengaruhi hubungan dua arah, memiliki hubungan searah, atau sama sekali tidak ada hubungan tidak saling mempengaruhi. Berikut ini metode Granger
Causality Test seperti berikut:
m n
PDRB
t
= a
i
Cr
t-I
+ b
j
PDRB
t-j
+ µ
1t
………………………………….5
i=1 j=1
r s
Cr = c
i
Cr
t-i
+ d
j
PDRB
t-j
+ µ
2t
……...........…………………………….6
t i=1 j=1
Di mana U
1t
dan U
2t
adalah error term yang siasumsikan tidak mengandung korelasi serial m=n=r=s. Bewrdasarkan hasil regresi dari kedua bentuk model regresi linear
diatas akan menghasilkan empat kemungkinan mengenai nilai koefisien - koefisien regresi dari persamaan sebagai berikut:
n s
a. Jika b
ji
≠ 0 dan + d
j
= 0, terdapat kausalitas satu arah dari PDRB ke Cr.
i=1 j=1 n
s
b. Jika b
ji
= 0 dan + d
j
≠`0, terdapat kausalitas satu arah dari Cr ke PDRB.
i=1 j=1
n s
c. Jika b
ji
= 0 dan + d
j
= 0, maka Cr dan PDRB tidak saling berhubungan.
i=1 j=1
n s
d. Jika b
ji
≠ 0 dan + ∑ d
j
≠ 0, terdapat kausalitas dua arah antara PDRB dan Cr.
i=1 j=1
Fenny Pratiwi : Analisis Kausalitas Antara Kredit Investasi Yang Di Salurkan Bank Umum Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara, 2009
USU Repository © 2008
3.7 Defenisi Operasional.
Kategori