Grafik 2 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara tahun 1993 – 2005
-15 -10
-5 5
10 15
19 93
19 94
19 95
19 96
19 97
19 98
19 99
20 00
20 01
20 02
20 03
20 04
20 05
4.5 Analisis Data
Langkah pertama yang dilakukan adalah mengetahui apakah data data tersebut dalam keadaan stasioner. Maka dilakukan uji akar – akar unit dan derajat
integrasi. Konsep ini berlaku pada seluruh model yang menggunakan data time serries untuk meghindari Spurious Regression regresi palsu sebagai akibat
tidak stasionernya regresi.
4.5.1 Uji Akar –Akar Unit Unit Root Test dan Derajat Integrasi
Data time serries merupakan seumpulan nilai suatu variabel yang di ambil pada waktu yang berbeda. Setiap data di kumpulkan secara berkala pada interval
waktu tertentu, misalnya harian, bulanan, tahunan, dan lainnya. Dalam berbagai
Fenny Pratiwi : Analisis Kausalitas Antara Kredit Investasi Yang Di Salurkan Bank Umum Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara, 2009
USU Repository © 2008
studi ekonometrika, data time serries sangat banyak digunakan. Namun di balik pentingny data tersebut, data time serries menyimpan berbagai permasalahan.
Salah satunya adalah permasalahan stasioneritas. Sekumpulan data dikatakan stasioner jika nilai rata – rata varian dari data time serries tersebut tidak
mengalami perubahan secara sistematik sepanjang waktu, atau sebagian ahli menyatakan rata – rata variannya konstan Nachrowi, 2007:339 .
Dalam hal ini yang digunakan untuk melihat stasioneritas data tersebut adalah uji akar – akar unit dan derajat integrasi yang di kembangkan oleh
Augmented Dickey – Fuller ADF Test. Uji akar – akar unit ini menggunakan ADF statistik dengan variabel kredit investasi Cr dengan pertumbuhan ekonomi
PDRB degan kurun waktu 1980 – 2007. Berikut ini adalah hasil dari analisis variabel tersebut :
Tabel 7. Hasil Analisis Unit Roots Test Menggunakan Augmented Dickey Fuller
ADF
Uji Akar Unit Variabel ADF
Critical Value
Derajad Integasi
PDRB -5.726123 -3.724070 I
2 Cr -5.471899
-3.752946 I
2
Fenny Pratiwi : Analisis Kausalitas Antara Kredit Investasi Yang Di Salurkan Bank Umum Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara, 2009
USU Repository © 2008
Keterangan :
= Signifikan pada = 10 =
Signifikan pada
= 5 =
Signifikan pada
= 1
Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa hasil Uji Akar Unit Unit Root Test untuk variabel PDRB stasioner pada derajat integrasi 2 atau I 2. Artinya bahwa
variabel PDRB yang di pergunakan dalam penelitian ini stasioner pada data Second Difference dengan tingkat signifikansi 1. Sedangkan variabel kredit investasi Cr
juga stasioner pada derajat integrasi kedua atau I 2. Artinya bahwa variabel kredit investasi Cr yang di pergunakan dalam penelitian ini stasioner pada Second
Difference dengan tingkat signifikansi 1. Hal ini dapat terlihat berdasarkan angka ADF statistik yang di peroleh pada
data PDRB sebesar -5.726123, sedangkan nilai kritis untuk tingkat signifikansi 1 sebesar -3.752946, signifikansi 5 sebesar -2.638752, dan signifikansi 10 sebesar
-2.638752. Hasil ini menunjukkan nilai ADF yang lebih besar dari nilai kritisnya. Dengan demikian dapat di simpulkan data telah stasioner.
Sedangkan variabel kredit Cr memiliki angka ADF statistik yang diperoleh sebesar -5.471889, sedangkan nilai kritis untuk tingkat signifikansi 1
sebesar -3.724070, signifikansi 5 sebesar -2.986225, dan signifikansi 10 sebesar - 2.638752. Hasil ini menunjukkan nilai ADF yang lebih besar dari nilai kritisnya.
Sehinga dapat di simpulkan bahwa data telah stasioner.
Fenny Pratiwi : Analisis Kausalitas Antara Kredit Investasi Yang Di Salurkan Bank Umum Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara, 2009
USU Repository © 2008
4.5.2 Uji Granger Causality
