Nila Permata Hati Simbolon : Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kemampulabaan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Properti Dan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
1. Konstanta sebesar -2,735. Hal ini menunjukkan bahwa jika tidak terdapat
variabel bebas yaitu Ukuran Perusahaan dan NPM maka DER adalah sebesar Rp. -2,735.
2. Koefisien regresi variabel Ukuran Perusahaan adalah positif sebesar
1,509. Hal ini menyatakan bahwa setiap kali terjadi kenaikan 1 satuan Ukuran Perusahaan, maka DER akan bertambah sebesar Rp.1,509.
Dengan asumsi variabel lain tetap. 3.
Koefisien regresi variabel NPM adalah sebesar negatif 0,290. Hal ini menyatakan bahwa setiap kali terjadi kenaikan 1 satuan NPM, maka DER
akan berkurang sebesar Rp.0,620. Dengan asumsi variabel lain tetap.
C. Pengujian Asumsi Klasik
Agar model persamaan regiesi linier berganda memberikan hasil yang representatif sesuai kriteria Best, Linear, Unbiased, Estimated BLUE, maka
dilakukan uji asumsi dasar klasik sebelum model tersebut digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Persamaan yang dibangun harus memenuhi
asumsi dasar : data berdistribusi normal, tidak terjadi gejala multikolinearitas, tidak ada gejala autokorelasi, dan tidak terjadi heterokedastisitas. Adapun uji
asumsi dasar klasik yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Uji Normalitas
Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi
data dengan bentuk seperti lonceng. Data yang baik adalah data yang mempunyai
Nila Permata Hati Simbolon : Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kemampulabaan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Properti Dan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
pola seperti distribusi normal, yakni distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan.
10 5
-5 -10
Regression Standardized Residual
200 150
100 50
Frequency
Mean = 2.44E-16 Std. Dev. = 0.995
N = 292
Dependent Variable: DER Histogram
Gambar 4.1 Histogram Variabel Dependen Sumber : Hasil olahan SPSS 13.0 for windows 12 Februari 2009, diolah
Pada Gambar 4.1 terlihat bahwa variabel terikat yaitu DER mempunyai distribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh distribusi data tersebut tidak menceng
ke kiri atau ke kanan. Cara lain untuk menguji normalitas data dengan grafik adalah dengan
melihat penyebaran data titik pada garis diagonal dari grafik normalitas Normal P-P Plot. Jika data menyebar disekitar garis diagonal, maka dapat disimpulkan
bahwa data berdistribusi normal. Namun jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa
data tidak berdistribusi normal.
Nila Permata Hati Simbolon : Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kemampulabaan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Properti Dan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
1.0 0.8
0.6 0.4
0.2 0.0
Observed Cum Prob
1.0 0.8
0.6 0.4
0.2 0.0
E xpect
ed C
um P
rob
Dependent Variable: DER Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Gambar 4.2 Normal P-P Plot Sumber : Hasil olahan SPSS 13.0 for windows 12 Februari 2009, diolah
Pada scatter plot terlihat titik-titik yang tersebar memptong garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak
berdistribusi normal. Untuk memastikan apakah data di sepanjang garis diagonal tersebut berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji Kolmogorov Smirnov
1 sample KS yakni dengan melihat data residualnya apakah berdistribusi normal atau tidak. Jika nilai Asym.sig 2-tailed taraf nyata
g = 0,05 maka data
residual berditribusi normal, sebaliknya jika nilai Asym.sig 2-tailed taraf nyata
g maka data residual tidak berdistribusi normal.
Nila Permata Hati Simbolon : Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kemampulabaan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Properti Dan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
Tabel 4.10 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
292 .0000000
7.25838561 .356
.317 -.356
6.085 .000
N Mean
Std. Deviation Normal Parameters
a,b
Absolute Positive
Negative Most Extreme
Differences Kolmogorov-Smirnov Z
As ymp. Sig. 2-tailed Unstandardiz
ed Res idual
Test distribution is Normal. a.
Calculated from data. b.
Sumber : Hasil olahan SPSS 13.0 for windows 12 Februari 2009, diolah
Dari Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai Asymp.Sig.2-tailed adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf nyata
g = 0,05. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa data residua l tidak berdistribusi normal. Masalah data yang tidak normal tersebut harus diperbaiki untuk
mendapatkan model regresi yang baik. Salah satu cara untuk mengatasi masalah data yang tidak normal adalah dengan menggunakan logaritma natural pada
semua variabel. Perbaikan dari masalah normalitas ini dapat dilihat pada Gambar 4.3. Gambar 4.4 dan Tabel 4.11.
Gambar 4.3 menunjukkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Hal ini berarti data
residual mempunyai distribusi normal.
Nila Permata Hati Simbolon : Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kemampulabaan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Properti Dan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
6 4
2 -2
-4
Regression Standardized Residual
80 60
40 20
Frequency
Mean = 4.5E-15 Std. Dev. = 0.995
N = 288
Dependent Variable: LNDER Histogram
Gambar 4.3 Histogram Variabel Dependen Sumber : Hasil olahan SPSS 13.0 for windows 12 Februari 2009, diolah
Selain melihat grafik histogram, uji normalitas dapat juga dilakukan melalui grafik normal p-p plot of regression standardized residual seperti yang
disajikan pada Gambar 4.4.
1.0 0.8
0.6 0.4
0.2 0.0
Observed Cum Prob
1.0 0.8
0.6 0.4
0.2 0.0
E xpect
ed C
um P
rob
Dependent Variable: LNDER Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Gambar 4.4 Normal P-P Plot Sumber : Hasil olahan SPSS 13.0 for windows 12 Februari 2009, diolah
Nila Permata Hati Simbolon : Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kemampulabaan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Properti Dan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
Tabel 4.11 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardize d Residual
N 288
Normal Parametersa,b Mean
.0000000 Std. Deviation
.89347987 Most Extreme
Differences Absolute
.067 Positive
.067 Negative
-.058 Kolmogorov-Smirnov Z
1.132 Asymp. Sig. 2-tailed
.154
a Test distribution is Normal. b Calculated from data.
Sumber : Hasil olahan SPSS 13.0 for windows 12 Februari 2009, diolah
Dari Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai Asymp.Sig.2-tailed adalah sebesar 0,154 lebih besar dari taraf nyata
g = 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa data residual berdistribusi normal.
2. Uji Multikolinieritas
