Nila Permata Hati Simbolon : Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kemampulabaan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Properti Dan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
Tabel 4.14 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary
b
.403
a
.162 .153
.89819 1.966
Model 1
R R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin- Watson
Predictors: Constant, LNNPM, LNSIZE, SEKTOR a.
Dependent Variable: LNDER b.
Sumber : Hasil olahan SPSS 13.0 for windows 12 Februari 2009, diolah
Tabel 4.14 tersebut memperlihatkan bahwa nilai Durbin Watson adalah sebesar 2,153. Sedangkan hasil pengujian menurut tabel adalah sebagai berikut :
n = jumlah sampel = 292 k = jumlah variabel bebas = 2
Pada tingkat signifikansi g
= 0,05 diperoleh d
u
= 1,63 dan d
L
= 1,72. d
u
DW 4-d
u
= 1,63 1,966 2,37 memenuhi kriteria
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi pada model regresi penelitian ini.
4. Uji Heterokedastisitas
Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan
lainnya. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Heterokedastisitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran plot melalui
gambar scatterplot sebagai berikut :
Nila Permata Hati Simbolon : Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kemampulabaan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Properti Dan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
4 3
2 1
-1 -2
-3
Regression Standardized Predicted Value
6 4
2
-2
R egressi
on S
tudent iz
ed R
esi dual
Dependent Variable: LNDER Scatterplot
Gambar 4.5 Scatterplot Variabel Dependen Sumber : Hasil olahan SPSS 13.0 for windows 12 Februari 2009, diolah
Dari grafik scatterplot yang ditampilkan pada Gambar 4.5, terlihat titik-titik yang menyebar secara acak tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas
serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini memenuhi salah satu asumsi bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model
regresi. Selain melalui scatterplot, heterokedastisitas dapat juga dideteksi melalui
Uji Glejser. Dalam uji Glejser diusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hipotesisnya sebagai berikut:
H : data bebas dari indikasi adanya gejala heterokedastisitas
1
H : data bebas terdapat adanya indikasi gejala heterokedastisitas
Nila Permata Hati Simbolon : Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kemampulabaan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Properti Dan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
Tabel 4.15 menampilkan hasil pengujian heterokedastisitas dengan Uji Glejser :
Tabel 4.15 Hasil Uji Glejser
Coefficients
a
4.448 .888
5.011 .000
-1.468 .316
-.266 -4.647
.000 .067
.031 .132
2.170 .031
-.044 .105
-.026 -.418
.677 Constant
LNSIZE LNNPM
SEKTOR Model
1 B
Std. Error Unstandardized
Coefficients Beta
Standardized Coefficients
t Sig.
Dependent Variable: ABS a.
Sumber : Hasil olahan SPSS 13.0 for windows 12 Februari 2009, diolah
Berdasarkan Tabel 4.15 variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen absolut Ut absut adalah variabel Ukuran
Perusahaan dan NMP masing-masing lebih besar dari tingkat signifikan α =
5. Sedangkan variabel dumy Sektor lebih besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan.
D. Pengujian Hipotesis
Hipotesis yang dikemukakan oleh penulis yaitu : “Ukuran Perusahaan dan Kemampulabaan mempunyai pengaruh terhadap
struktur modal pada perusahaan properti dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.”
1. Uji Signifikansi Simultan Uji-F
