3.6 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 3.6.1 Uji Normalitas Data
Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memilki distribusi normal. Alat analisis yang
digunakan dalam uji ini adalah uji Jarque-Bera Test J-B test. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji ini adalah:
a. Apabila nilai JB hitung
χ
2
tabel, maka data berdistribusi normal diterima. b.
bila nilai JB hitung χ
2
tabel maka data berdistribusi normal tidak diterima ditolak
c. selanjutnya dapat dilihat dengan menggunakan probability, apabila probability ≥ alpha 5 maka data berdistribusi normal, sebaliknya apabila probability ≤
5 maka data tidak berdistribusi normal
3.6.2 Multikolinearias
Multikoloniearitas adalah alat yang digunakan untuk mengetahui suatu kondisi, apakah terdapat korelasi variable independent diantara satu sama yang
lainnya. Multikolinearitas dikenalkan oleh Ragnar Frisch 1934 . Sebuah model regresi dikatakan terkena multikolinearitas apabila terjadi hubungan linear yang
sempurna diantara beberapa variabel atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Dengan demikian, multikolinearitas terjadi pada regressi berganda yang
melibatkan lebih dari satu variabel independen. Adapun untuk mendeteksi estimasi regresi yang memiliki multikolinearitas adalah sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
1. Nilai R
2
yang tinggi, namun standar error dan tingkat signifikansi masing – masing variabel rendah.
2. Nilai koefisien variabel yang tidak sesuai dengan hipotesis misalnya variabel
yang seharusnya memiliki pengaruh koefisien positif, namun hasil estimasi
menunjukkan hasil negatif. 3.6.3 Heterokodestisitas
Uji heteroskedasitas adalah suatu pentimpangan asumsi OLS dalam bentuk varians gangguan estimasi yang dihasilkan oleh estimasi OLS yang tidadk bernilai
konstan. Heterokodesitas bertujuan untuk menguji apakah dalarn model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.
Model regresi yang baik adalah yang terjadi homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas maka dapat
dilakukan dengan melakukan salah satu dari beberapa uji yang salah satunya adalah dilakukan dengan menggunakan uji White. Dasar pengambilan keputusan uji
heteroskedastisitas melalui uji White dilakukan sebagai berikut: 1.
Apabila nilai chi kuadrat statistic X
2
yang lebiih besar dari nilai chi-square kritis tabel dengan derajat kepercayaan tertentu
α maka terdapat heterodeskitas
2. Apabila nilai chi-square statistic X
2
lebih kecil dari chi-square tabel denga derajat kepuasan kepercayaan tertentu
α maka tidak mengandung masalah heterokodeskitas
Universitas Sumatera Utara
3.6.4 Autokorelasi
