3.6.4 Autokorelasi
Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi, seperti uji d Durbin Watsonn Uji – DW dan Uji Langrange Multiplier
LM test
1. Uji DW Durbin Watson
Untuk mengetahui apakah suatu mode teerdapat korelasi atau tidak dapat dilihat dari nilai Durbin Watson Stat. Langkah – langkah yang perlu dilakukan untuk
menguji Uji DW tersebut antara lain: 1.
Lakukan estimasi regresi dengan menggunakan model empiris yang diamati. Selanjutnya hitung nilai residualnya
μ1 2.
Hitung nilai DW statistic dengan menggunakan rumus:
∑ 1
∑
Dimana nilai DW statistic terletak antara 0 – 4 Dengan pengembangan formulasi persamaan sebelumnya, maka dapat ditentukan:
2 t
+
2 t -1
- 2
1
μ
t
Karena
t
dan
t
hanya berada satu observasi, maka kedua-duanya kira-kira akan sama, sehingga persamaan simultan menjadi:
Universitas Sumatera Utara
d = 2 1
1
μ
2
Setelah dihitung nilai DW nya, maka kemudian bandingkan dengan total nilai DW table, dengan persamaan sebagai berikut:
- Tolak Ho yang mengatakan tidak ada autokorelasi positif, maka bila nilai DW
hiting terletak antara terletak antara 0 d d
1
- Tolak Ho yang mengatakan tidak ada autokorelasi negative apabila nilai DW
statistic terletak antara 4-d d 4 -
Terima Ho yang mengatakan tidak ada autokorelasi negative ataupun autokorelasi positif, bila nilai DW statistic terletak antara d
u
d 4-d
u
- Ragu – ragu inconclusive tidak ada autokorelasi positif bila d
1
≤ d ≤ d
u
- Ragu – ragu inconclusive tidak ada autokorelasi negative bila d
u
≤ d ≤ 4d
1
2. Uji Lagrange Multiplier LM Test
Uji DW secara umum sangat mudah untuk dilakukan, namun banyak peneliti yang lupa asumsi yang ada pada uji DW tersebut. Asumsi dari penggunaan uji DW
dalam menguji autokorelasi adalah: 1.
Variabel penjelas atau penjelas independen adalah nonstokastik 2.
Variabel error berdistribusi normal 3.
Model regresi tidak termasuk variabel lag.
Universitas Sumatera Utara
Untuk mengatasi hal terebut, Durbin telah membuat sebuah test yang disebut htest
untuk menguji serial korelasi model lag namun test tesebut tidaklah cocok,
sehingga munsul test Breusch-Godfrey test atau juga dikenal dengan LM test Uji Lagrange Multiplier test,
dimana cara mendeteksi nya adalah sebagai berikut: 1.
Dengan melihat ObsR-square X
2
hitung X
2
tabel 2.
Nilai Probability lebih rendah dari 0,05
3.7 Uji Kesesuaian Test for Goodness of Fit 3.7.1 Koefisien Determinasi R – Square
Kategori