Untuk mengatasi hal terebut, Durbin telah membuat sebuah test yang disebut htest
untuk menguji serial korelasi model lag namun test tesebut tidaklah cocok,
sehingga munsul test Breusch-Godfrey test atau juga dikenal dengan LM test Uji Lagrange Multiplier test,
dimana cara mendeteksi nya adalah sebagai berikut: 1.
Dengan melihat ObsR-square X
2
hitung X
2
tabel 2.
Nilai Probability lebih rendah dari 0,05
3.7 Uji Kesesuaian Test for Goodness of Fit 3.7.1 Koefisien Determinasi R – Square
Koefisien determinasi R – square dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independent secara bersamaan dapat memberi penjelasan
terhadap variabel dependen dimana nilai R
2
berkisar antara 0 sampai 1 0 R
2
1 .
3.7.2 Uji t-Statistik Uji Parsial
Uji t – statistic merupakan suatu pengujian secara parsial yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien variabel independent regresi
signifikan atau tidak terhadapa variabel dependent dengan menganggap variabel independent lainnya adalah konstan. Dalam hal ini, digunakan hipotesis sebagai
berikut: Ho : bi = 0 ………….. tidak signifikan
Ha : bi ≠ b…………… signifikan
Universitas Sumatera Utara
Bila t-hitung t-tabel maka pada tingkat kepercayaan tertentu Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel independent yang diuji berpengaruh nyata signifikan
terhadap variabel dependent Nilai t – hitng dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Dimana:
bi : Koefisien variabel independent ke – i
b : Nilai Hipotesis nol
Sbi : Simpangan baku dari variabel independent ke – i
Ha diterima
Ha diterima
H0 diterima
Gambar : 3.1 Kurva Uji t - Statistik
3.7.3 Uji F-Statistik
Uji F-statistik ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independent secara keseluruhan atau bersama – sama terhadap variabel dependent. Untuk
pengujian ini digunakan hipotesis sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
Ho : bi = 0 ………….. tidak signifikan Ha : bi
≠ b…………… signifikan Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F- hitung dengan F –
Tabel. Jika F – hitung F F-Tabel, maka Ho ditolak, yang artinya variabel independent secara bersama – sama mempengaruhi variabel dependent
Nilai F-hitung dapat diperoleh dengan menggunakan rumus:
F hitung = R
2
k – 1 1 – R
2
n – k
Di mana: R2
: koefisien Determinasi k
: jumlah variabel independent n
: jumlah sampel
Kriteria: Ho :
β 1 = β 2 = β 3 = 0 Ho diterima F F
Tabel
, artinya variabel independent secara bersama – sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel independent.
Ha: 1 ≠ 2 ≠ 3 ≠ 0
Ha diterma F F table , artinya independent secara bersama – sama berpengaruh nyata terhadap variabel independent.
Universitas Sumatera Utara
Ho diterima Ha diterima
Gambar 3.2 Kurva
Uji F-Statistik
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Transaksi Berjalan Indonesia
dengan pendekatan Metode Ordinary Least Square OLS
disamping itu akan dilakukan pengujian – pengujian terhadap masalah yang biasanya muncul dalam regresi linear dan analisis
runtun waktu time series menggunakan software komputer yang bernama eviews 6.
4.1 Analisis Data 4.1.1 Uji Asumsi Klasik
Analsis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan bantuan program eviews 6. Untuk mendapatkan esrimasi yang
terbaik, maka data sekunder terlebih dahulu di uji dengan menggunakan pengujian
Universitas Sumatera Utara
