d. Uji Heteroskedastisitas
Ghozali 2005:105 menyatakan bahwa ”Uji Heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain”. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pangamatan
lainnya tetap, maka disebut homokedastisitas, jika berbeda disebut dengan heteroskedastisitas.
Cara yang dilakukan untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik Scatterplot
antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. Jika ada pola seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur maka terjadi
heteroskedastisitas, namun jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar ke atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y berarti tidak
terjadi heteroskedastisitas.
2. Pengujian Hipotesis
a. Uji t t-test
Uji ini dilakukan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang sama atau tidak sama secara
signifikan. Uji ini dilakukan dengan membandingkan t
hitung
dengan t
table
ketentuan sebagai berikut : Jika t hitung t tabel, maka H
A
diterima Jika t hitung t tabel, maka H
A
ditolak
Universitas Sumatera Utara
b. Uji F F-test
Uji ini dilakukan untuk menilai pengeruh veariabel bebas secara bersama-sama terhadap varibel terikat.Hipotesis yang akan diuji adalah
Risiko Usaha Bank risiko kredit, risiko likuiditas, risiko modal, dan risiko tingkat bunga baik parsial maupun simultan berpengaruh secara
signifikan terhadap Return On Assets pada Bank Umum Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.
Uji ini dilakukan dengan membandingkan Fhitung dengan dengan F tabel dengan ketentuan :
Jika F hitung F tabel
,
maka H
A
diterima Jika F hitung F tabel, maka H
o
diterima Data dianalisis dengan model persamaan analisis regresi linear
berganda sebagai berikut :
Y =
α
+ β
1
X
1
+ β
2
X
2
+ β
3
X
3
+ β
4
X
4
+
ε
Dimana :
Y =
Return On Assets
α
= Konstanta β
1,
β
2,
β
3,
β
4
= Koefisien Regresi X
1
= NPL mewakili Risiko Kredit X
2
= LDR mewakili Risiko Likuiditas X
3
= CAR mewakili Risiko Modal X
4
= NIM mewakili Risiko Tingkat Bunga
ε
=
Tingkat Kesalahan Pengangu
Universitas Sumatera Utara
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Data Penelitian
Adapun yang menjadi objek pada penelitian ini adalah bank umum nasional yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta BEJ, yang sejak tanggal 30
November 2007 telah berubah namanya menjadi Bursa Efek Indonesia BEI setelah bergabung dengan Bursa Efek Surabaya BES. Daftar nama
bank umum nasional, tanggal berdiri dan tanggal listing yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1 Daftar Sampel Penelitian
No Nama Bank Umum Nasional
Tanggal Berdiri Tanggal Listing
1 Bank Arta Niaga Kencana Tbk.
18 September 1969 28 September 2000
2 Bank Bumiputera Tbk.
31 Juli 1989 27 Juni 2002
3 Bank Central Asia Tbk.
10 Agustus 1955 31 Mei 2000
4 Bank Century Tbk.
30 Mei 1989 25 Juni 1997
5 Bank Danamon Tbk.
16 Juli 1956 8 Desember 1989
6 Bank Eksekutif Internasional Tbk.
11 September 1992 22 Juni 2001
7 Bank Internasional Indonesia Tbk.
15 Mei 1959 21 November 1989
8 Bank Kesawan Tbk.
1 April 1913 31 Oktober 2002
9 Bank Lippo Tbk.
11 Maret 1948 10 November 1989
10 Bank Mandiri Tbk.
2 Oktober 1998 2 Juni 2003
11 Bank Mayapada Internasional Tbk.
7 September 1989 7 Agustus 1997
12 Bank Mega Tbk.
15 April 1969 17 Januari 2000
13 Bank Negara Indonesia Tbk.
5 Juli 1946 28 Oktober 1996
14 Bank Niaga Tbk.
26 September 1955 21 Mei 2004
15 Bank NISP Tbk.
4 April 1941 16 September 1994
16 Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
18 Januari 1972 14 Desember 2000
17 Bank Panin Tbk.
17 Agustus 1971 28 Oktober 1982
18 Bank Permata Tbk. Tbk.
17 Desember 1954 15 Januari 1990
19 Bank Rakyat Indonesia
18 Desember 1968 31 Oktober 2003
20 Bank Swadesi Tbk.
28 September 1968 12 April 2002
21 Bank UOB Buana Tbk.
31 Agustus 1956 28 Juli 2000
Universitas Sumatera Utara
Kategori