Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas
Pada hasil uji analisis statistik yang ditunjukkan pada tabel 4.2, dapat dilihat bahwa nilai asymptonic
significance sebesar 0,093 lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi
secara normal Ha diterima.
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar
variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.
Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai variance inflation
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardize d Residual
N 78
Normal Parameters
a,b
Mean .0000000
Std. Deviation 1.08167576
Most Extreme Differences
Absolute .140
Positive .140
Negative -.079
Kolmogorov-Smirnov Z 1.238
Asymp. Sig. 2-tailed .093
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Universitas Sumatera Utara
factor VIF dan tolerance. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolineritas dapat dilakukan dengan melihat
nilai VIF dan tolerance variabel dengan hipotesis sebagai berikut:
Ho: terdapat multikolineritas;VIF 10, Tolerance0,1, Ha:tidak terdapat multikolineritas;VIF10,Tolerance 0,1.
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. Collinearity
Statistics B
Std. Error Beta
Tolerance VIF
1Constant 1.001
.685 1.462 .148
DEWAN_DIREKSI .118
.072 .273 1.642 .105
.446 2.241
DEWAN_KOMISARIS .013
.102 .021 .129 .897
.454 2.201
PROPORSI_DEWAN_ KOMISARIS_INDEPE
NDEN -.189
.769 -.029 -.246 .807
.904 1.106
ndent Variable: ROA Berdasarkan tabel 4.3, terlihat bahwa tidak ada
variabel yang nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance yang lebih kecil dari 0,1. Dengan demikian, dapat
dinyatakan bahwa model regresi pada penelitian ini terbebas dari multikolinearitas Ha diterima.
4.2.2.3 Uji Autokorelasi
Universitas Sumatera Utara
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan
pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau periode sebelumnya. Pengujian
autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin- Watson D-W. Kriteria untuk penilaian terjadinya
autokorelasi adalah: 1.
angka D-W dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif,
2. angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada
autokorelasi 3.
angka D-W di atas +2, berarti ada autokorelasi negatif.
Tabel 4.4 Hasil Uji Durbin Watson
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of
the Estimate Durbin-
Watson 1
.299
a
.089 .052
1.103384 1.679
a. Predictors: Constant, PROPORSI_DEWAN_KOMISARIS_INDEPENDEN,
DEWAN_KOMISARIS, DEWAN_DIREKSI
b. Dependent Variable: ROA
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan tabel 4.4 diketahui nilai statistik D-W sebesar 1,679. Angka ini terletak diantara -2 dan +2, maka
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif dalam penelitian ini.
4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas
