38 Penelitian ini menggunakan juga menggunakan uji non-parametik
Kolmogorov-Smirnov untuk mendeteksi normalitas data. Menurut Ghozali 2006Uji statistik untuk menguji normalitas residual
dengan uji statistik non parametikKolmogorov- Smirnov Test K-S. Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesisterlebih dahulu yaitu :
Hipotesis Nol H0 : Data terdistribusi secara normal
Hipotesis AlternatifHA : Data residual tidak terdistribusi
secaranormal Jika nilai Kolmogorov-Sminov tidak signifikan varibel memiliki
tingkat signifikan diatas 0,05 maka semua data terdistribusi secara normal
.
b. Uji Multikolinieritas
Menurut Ghozali 2006 : 91 uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi di antara
variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat dari
nilai tolerance TOL dan variance inflation factor VIF. Nilai TOL berkebalikan dengan nilai VIF.Tolerance TOL mengukur variabilitas dari
variabel independen yang tidak dijelaskan oleh variabel inpenden lainnya, sedangkan VIF menjelaskan derajat suatu variabel independen yang
39 dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai TOL yang rendah adalah
sama dengan nilai VIF yang tinggi karena VIF = 1TOL. Nilai
cut off yang umum dipakai untuk
menunjukkan adanyamultikolinieritas adalah nilai TOL 0,10 atau sama dengan nilai
VIF10 Ghozali, 2006 : 92.
c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear mempunyai korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t
dengan kesalahan pada periode t-1 atau sebelumnya Erlina, 2011 : 107. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang tahun yang
berkaitan satu dengan lainnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi terjadi atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin-
Watson. Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat pertama first order autokorelasi dan mensyaratkan adanya intercept konstanta dalam
model regresi. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi digambarkan dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.4 Kriteria Pengambilan Keputusan
Metode Durbin-Watson Kriteria
Pengujian Kesimpulan
Keputusan
40 0 d dl
Terjadi autokorelasi positif Tolak
dl ≤ d ≤ du
Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada keputusan
4-dl d 4 Terjadi autokorelasi negative
Tolak 4-du
≤ d ≤ 4-dl Tidak ada autokoelasi negatif Tidak ada keputusan
du d 4-du Tidak ada autokorelasi positif atau
negative Tidak ditolak
Sumber : Ghozali, 2006 : 96
d. Uji Heteroskedastisitas
