Uji Normalitas Uji Multikolinearitas

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden Tangibles. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase skor harapan lebih tinggi dari persentase skor performance.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Analisis Kuantitatif

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dari variabel X 1 Sistem Informasi Pelayanan Santunan kecelakaan dan X 2 Kompetensi Karyawan, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan mewawancarai narasumber dari divisi yang terkait.

4.2.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan signifikansi koefisien regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. dilakukan melalui tes Kolmogorov-Smirnov koreksi Lilliefors. Dengan bantuan software SPSS16.0 diperoleh hasil sebagai berikut : Tabel 4.53 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 45 .0000000 .10050618 .185 .185 -.133 1.238 .093 N Mean St d. Dev iation Normal Parameters a,b Absolute Positiv e Negativ e Most Ext reme Dif f erences Kolmogorov -Smirnov Z Asy mp. Sig. 2-tailed Unstandardiz ed Residual Test distribution is Normal. a. Calculated f rom dat a. b. Berdasarkan tabel dan gambar di atas, nilai probabilitas 0,05 dan data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan distribusi dari populasi adalah normal.

4.2.1.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi kuat. Jika terdapat korelasi yang kuat di antara sesama variabel independen maka konsekuensinya adalah: 1. Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir. 2. Nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga. Dengan demikian berarti semakin besar korelasi diantara sesama variabel independen, maka tingkat kesalahan dari koefisien regresi semakin besar yang mengakibatkan standar errornya semakin besar pula. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikoliniearitas adalah dengan:menggunakan Variance Inflation Factors VIF Tabel 4.54 Uji Multikolinearitas Coeffi ci ents a .998 1.002 .998 1.002 X1 X2 Model 1 Tolerance VI F Collinearity Statistics Dependent Variable: Y a. Dari output di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam data. Berikut ini merupakan Rumus manual dari VIF : 2 i R 1 1 VIF   Gujarati, 2003: 351. Dimana R i 2 adalah koefisien determinasi yang diperoleh dengan meregresikan salah satu variabel bebas X i terhadap variabel bebas lainnya. Jika nilai VIF nya kurang dari 10 maka dalam data tidak terdapat Multikolinieritas Gujarati, 2003: 362.

4.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas