Nilai keragaman yang tinggi mendekati 100 menunjukkan model semakin baik dalam menjelaskan peubah tak bebas.
3.4.2. Uji Ekonometrika
Uji ekonometrika dilakukan untuk melihat masalah-masalah ekonometrika, yaitu autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas.
1. Uji Autokorelasi
Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Gejala autokorelasi besar
kemungkinan terjadi pada observasi yang menggunakan data time series karena data yang terdapat pada suatu periode dipengaruhi oleh data yang terjadi pada periode
sebelumnya. Akibatnya, varians yang diperoleh menjadi under estimated. Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji Durbin
Watson. Uji Durbin Watson merupakan pengujian autokorelasi sisaan ordo satu sisaan berkorelasi dengan sisaan satu lagjeda waktu sebelumnya. Hipotesis yang diuji adalah:
: tidak terdapat autokorelasi ordo 1 pada sisaan : terdapat autokorelasi ordo 1 pada sisaan
Nilai DW tersebut berkisar antara 0 sampai 4 dengan nilai kurang dari 2 merupakan indikasi adanya autokorelasi positif ordo 1, sedangkan nilai lebih dari 2
sebagai indikasi adanya autokorelasi negatif ordo 1. Nilai DW dibandingkan dengan titik kritis pada tabel Uji Durbin Watson dengan kriteria pengambil keputusannya
adalah : Tolak
apabila 0 DW atau 4 - DW 4 Terima
apabila DW 4 -
p d f Machine
I s a pdf w rit er t ha t produces qua lit y PDF files w it h ea se
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now
Tidak ada keputusan apabila DW atau 4 -
DW 4 - Untuk mengatasi masalah autokorelasi dapat dilakukan dengan mengakomodasi
adanya korelasi antar sisaan ini.
2. Uji Heteroskedastisitas
Suatu model dikatakan baik apabila memenuhi asumsi homoskedastisitas tidak terjadi heteroskedastisitas atau memiliki ragam konstan. Terjadinya heteroskedastisitas
dapat menyebabkan tidak tercapainya sifat BLUE Best Linear Unbiased Estimated. Untuk melihat gejala heteroskedastisitas dapat menggunakan Uji Gleijser dengan cara
memutlakkan nilai residual |u|, kemudian membuat regresi |u|= +
. Jika nilai p- value lebih besar dari taraf nyata yang digunakan maka ragam galat konstan
homoskedastisitas yang berarti model terbebas dari heteroskedastisitas.
3. Uji Multikolinearitas
Kategori