Sudirman : Analisis Komperatif Pengaruh Perubahan Tingkat Suku Bunga Terhadap Perkembangan Kredit Dan Pembiayaan Pada Bank Konvesional Dan Bank Syariah Di Indonesia, 2009.
3.4 Model Analisis Data
Model analisis yang digunakan dalam menganalisa data adalah model ekonometrika. Teknik analisa yang digunakan adalah model kuadrat terkecil biasa Ordinary Least Square
atau yang disingkat dengan OLS. Hal pertama yang dilakukan yaitu dengan regresi sederhana dimana akan dilakukan pengestimasian regresi dua variabel yang terdiri dari 1
satu variabel terikat dan 1 satu variabel bebas. Pada penelitian ini yang disebut dengan varibel bebas adalah tingkat suku bunga
sedangkan perkembangan kredit dan pembiayaan merupakan varibel terikat. Untuk hal tersebut fungsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
Y = fx ……………………………….1 Untuk mengetahui pengujian hipotesa atau mencari koefisien regresi melalui rumus :
Y
1
= +
1
X
1
+ Y
2
= +
1
X
1
+ Dimana :
Y
1
= Kredit yang disalurkan oleh Bank Konvensional Y
2
= Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah X
1
= Tingkat suku bunga bank = Variabel lain yang mempengaruhi kredit maupun pembiayaan
Disamping itu perhatikan pula persamaa error berikut : =
t-1
+
t
Sudirman : Analisis Komperatif Pengaruh Perubahan Tingkat Suku Bunga Terhadap Perkembangan Kredit Dan Pembiayaan Pada Bank Konvesional Dan Bank Syariah Di Indonesia, 2009.
Persamaan diatas menunjukkan bahwa koefisien mengindikasikan seberapa kuat pengaruh tersebut, yang besarnya -1 1, dimana = -1 menunjukkan korelasi negatif
yang sempurna = 1 menunjukkan korelatif positif yang sempurna dan = 0 menunjukkan tidak adanya korelasi.
3.5 Uji Kesesuian Test
1. Koefisien Determinasi R-Square
Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel independen secara bersamaan mampu memberikan penjelasan mengenai variabel dependen terikat.
Dimana jika R
2
= 0, artinya variabel-variabel bebas tidak dapat menerangkan hubungan terhadap variabel terikat. Sedangkan jika R
2
= 1, artinya variabel-variabel bebas mampu menerangkan hubungan terhadap variabel terikat.
2. Uji t-Statistik
Uji t-Statistik merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen, dengan menganggap
variabel dependen lainnya konstan. Pengaruh variabel independen yaitu bunga terhadap kredit maupun pembiayaan yang
dilakukan pada tingkat kepercayaan 95 . Nilai t
hitung
dapat diperoleh melalui rumus berikut ini :
j j
j hitung
Sb b
t
β
− =
Sudirman : Analisis Komperatif Pengaruh Perubahan Tingkat Suku Bunga Terhadap Perkembangan Kredit Dan Pembiayaan Pada Bank Konvesional Dan Bank Syariah Di Indonesia, 2009.
dimana : b
j
= Koefisien variabel bebas ke-j, dimana j = 0,1,2,.....,k koefisien slope
j
β = Nilai hipotesis nol
Sb
j
= Simpangan baku dari variabel bebas ke j Berdasarkan Uji t, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
H
o
:
j
= 0 H
a
:
j
≠ 0 Dengan kriteria sebagai berikut :
H
o
diterima jika t
hitung
t
tabel
Artinya ada variabel bebas bunga yang tidak secara nyata mempengaruhi variabel terikat kredit dan pembiayaan.
H
o
ditolak jika t
hitung
t
tabel
Artinya ada variabel bebas bunga yang secara nyata mempengaruhi variabel terikat kredit dan pembiayaan.
3. Uji F-Statistik
Uji F-Statistik ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh koefisien regresi secara bersama-sama terhadap dependen variabel. Pengujian ini juga dilakukan pada tingkat
kepercayaan 95 . Nilai F
hitung
dapat diperoleh melalui rumus berikut ini :
Sudirman : Analisis Komperatif Pengaruh Perubahan Tingkat Suku Bunga Terhadap Perkembangan Kredit Dan Pembiayaan Pada Bank Konvesional Dan Bank Syariah Di Indonesia, 2009.
k n
R k
R F
hitung
− −
− =
2 2
1 1
dimana : R
2
= Koefisien determinan k = Jumlah variabel bebas
n = Jumlah sampel Untuk pengujian ini digunakan hipotesa sebagai berikut :
H
o
:
1
=
2
=
3
= … =
k
= 0 H
a
:
1
=
2
=
3
= ….=
k
≠ 0 paling sedikit satu variabel Dengan kriteria sebagai berikut :
H
o
diterima jika F
hitung
≤ F
tabel
Artinya seluruh variabel bebas bunga tidak secara nyata mempengaruhi variabel terikat kredit maupun pembiayaan.
H
o
ditolak jika F
hitung
F
tabel
Artinya seluruh variabel bebas bunga secara nyata mempengaruhi variabel terikat kredit dan pembiayaan.
4. Uji Durbin-Watson
Uji Durbin Watson digunakan untuk mendeteksi adanya otokorelasi. Durbin Watson test dapat dirumuskan sebagai berikut :
Sudirman : Analisis Komperatif Pengaruh Perubahan Tingkat Suku Bunga Terhadap Perkembangan Kredit Dan Pembiayaan Pada Bank Konvesional Dan Bank Syariah Di Indonesia, 2009.
∑ ∑
= =
−
− =
n t
t n
t t
t
e e
e d
1 2
2 2
1
Di dalam pengujian autokorelasi ini, maka terlebih dahulu harus ditentukan besarnya nilai kritis dari d
U
dan d
L
berdasarkan jumlah pengamatan dan variabel bebasnya. Untuk pengujian ini digunakan hipotesa sebagai berikut :
H : = 0, tidak ada gejala autokorelasi
H
a
: ≠ 0, ada gejala autokorelasi
Dengan kriteria sebagai berikut : H
diterima jika d
U
d 4 – d
U
, Artinya data pengamatan tidak terdapat gejala autokorelasi.
H ditolak jika d d
L
atau d 4 – d
L
, Artinya data pengamatan memiliki gejala autokorelasi.
Tidak ada kesimpulan jika d
L
≤ d ≤ d
U
atau 4 – d
U
≤ d ≤ 4 – d
L
, Artinya Uji Durbin-Watson tidak dapat memberikan kesimpulan yang pasti terhadap
ada atau tidaknya gejala autokorelasi pada data pengamatan.
3.6 Definisi
