38 Cara menentukan kriteria dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel
sebagai berikut: Jika F hitung dengan F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya semua
variabel independen secara bersama-sama merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen begitu pula sebaliknya.
3.7 Uji Asumsi Klasik
3. 7. 1 Uji Normalitas
Uji ini dilakukan untuk memastikan µ error term tersebar normal. Jika µ tersebut normal maka koefisien OLS β OLS juga tersebar normal, dengan
demikian Y juga normal, hal ini disebabkan adanya hubungan linier antara μ, β dan Y. Untuk menguji sebaran µ dapat digunakan uji JB Jarque Berra. Error
term μ disebut normal jika nilai JB lebih rendah atau sama dengan nilai tabel chi-square derajat bebas, alpha.
Hipotesis yang dipakai adalah Ho diterima dan Ha ditolak jika nilai JB lebih besar dari tabel chi-square, berart
i sebaran error μ dan Y tidak normal dan
Universitas Sumatera Utara
39 Ho ditolak sedangkan Ha diterima jika nilai JB lebih dari nilai tabel chi-square
berarti sebaran error μ dan Y normal.
3. 7. 2 Uji Linieritas
Uji linieritas sangat penting, karena uji ini sekaligus dapat melihat apakah spesifikasi model yang kita gunakan sudah benar atau tidak. Dengan
menggunakan uji ini kita dapat mengetahui bentuk model empiris dan menguji variabel yang relevan untuk dimasukkan kedalam model empiris. Dengan kata
lain, dengan menggunakan uji linieritas, specification error atau mis-spesification error. Salah satu uji yang digunakan untuk menguji linieritas adalah uji Ramsey
atau Ramsey RESET Test Pratomo, 2007: 93..
3. 7. 3 Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas sering terjadi jika diantara variabel bebas x saling berkorelasi sehingga tingkat penelitian pemerkiraan semakin rendah. Di samping
itu interval keyakinan kesimpulan yang diambil keliru. Multikolinearitas yang berat dapat mengubah tanda koefisien regresi yang seharusnya bertanda +
berubah − atau sebaliknya. Uji multikolinearitas diperoleh dengan beberapa
langkah yaitu 1. Melakukan
regresi model lengkap Y = f Xı…Xn sehingga kita mendapatkan R square;
2. Melakukan regresi X ı terhadap seluruh X lainnya, maka diperoleh nilai Ri
square regresi ini disebut auxiliary regression; dan 3. Membandingkan nilai Ri square dengan R square. Hipotesa yang dapat
dipakai adalah Ho diterima apabila Ri square R square model pertama
Universitas Sumatera Utara
40 berarti tidak terjadi multikolinearitas dan Ha diterima apabila Ri square
R square model pertama berarti terjadi masalah multikolinearitas.
3. 7. 4 Uji Heteroskedastisitas
Heterokedastisitas adalah suatu kondisi dimana sebaran atau variance σ
2
dari error term µ tidak konstan sepanjang observasi atas variabel bebas X. Jika
harga X makin besar maka sebaran Y makin lebar atau makin sempit.
Untuk menguji heterokedastisitas dapat dilakukan dengan Uji White
sebagai berikut: 1. Lakukan regresi model yang kita miliki dan kita dapatkan nilai residual
untuk estimasi error; 2. Lakukan regresi auxiliary kita dapatkan nilai R² dari regresi ini kemudian
kita hitung X² dengan rumus n x R²; 3. Dibandingkan X² dari regresi diatas dengan nilai chi square dengan derajad
bebas 2 dan alpha 1 . Jika R² x n lebih besar dari nilai tabel chi square alpha, df berarti terjadi
heteroskedastisitas jika sebaliknya berarti tidak heteroskedastisitas.
Universitas Sumatera Utara
41
3. 8 Definisi Operasional
1. Pendapatan adalah total penjualan pedagang dalam satu bulan dinyatakan
dalam satuan Rupiah Rp. 2.
Modal usaha adalah jumlah total modal dalam bentuk uang tunai yang dibutuhkan pedagang dalam mengembangkan operasinya yang dinyatakan
dalam satuan Rupiah Rp. 3.
Tenaga kerja adalah jumlah pekerja yang dipekerjakan dalam suatu usaha kecil termasuk pemilik yang terjun langsung dalam usahanya yang dinyatakan
dalam satuan orang. 4.
Lama Usaha adalah lamanya usaha yang telah dijalankan oleh pemilik usaha tersebut yang dinyatakan dalam satuan bulan.
Universitas Sumatera Utara
42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
