2. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regressi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas independen. Model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen Berdasarkan Tabel 4.21 diperoleh hasil bahwa variabel CSP, Size ROE bebas dari
multikolinearitas yang ditunjukkan dengan nilai tolerance 0,10 dan nilai VIF 10.
Tabel 4.21 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients
a
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 Constant
ZscoreCSP .474
2.112 ZscoreSIZE
.541 1.847
SELISIH .835
1.197 a. Dependent Variable: ROE
Sumber: Hasil Penelitian, 2015 data diolah
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah grup mempunyai varians yang sama diantara anggota grup tersebut. Hasil dari uji
heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.12 berikut :
Gambar 4.12 Normal Plot
Berdasarkan hasil scatterplot, terlihat titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas maupun
dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.
4. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
penggangggu pada periode t-1 sebelumnya. Cara mengetahui adanya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson. Hasil dari uji
autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.22 berikut ini:
Tabel 4.22 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of
the Estimate Durbin-Watson
1 .479
a
.229 .159
7.89664 2.247
a. Predictors: Constant, SELISIH, ZscoreSIZE, ZscoreCSP b. Dependent Variable: ROE
Sumber: Hasil Penelitian, 2015 data diolah Berdasarkan uji autokorelasi pada Tabel 4.22 diperoleh hasil bahwa nilai
Durbin Watson DW sebesar 2,247 dan nilai du sebesar 1,655. Penelitian ini berada antara du d 4-du 1,655 2,247 2,345. Hal ini berarti dalam
penelitian ini tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif.
4.2.6 Pengujian Hipotesis 1. Uji Hipotesis Secara Serempak Uji F pada Regresi yang Keempat
Uji F pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen CSP yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara
serempak terhadap variabel dependen ROE. Hasil dari Uji F adalah sebagai berikut:
Tabel 4.23 Hasil Hipotesis Secara Serempak Uji F
ANOVA
b
Model Sum of
Squares df
Mean Square F
Sig. 1
Regression 612.405
3 204.135
3.274 .033
a
Residual 2057.779
33 62.357
Total 2670.184
36 a. Predictors: Constant, SELISIH, ZscoreSIZE, ZscoreCSP
b. Dependent Variable: ROE Sumber: Hasil Penelitian, 2015 data diolah
Kategori